آزمون بحران ریسک اعتباری: مورد مطالعه یک بانک ایرانی

یکی از اهداف مهم بانک حفظ ثبات مالی در طی زمان است . آزمونهای بحران در نیل به این هدف بسیار کاربردی هستند. این آزمونها ابزارهای موثر در مدیریت بحران هستندکه رویدادهای مخرب احتمالی را تشخیص می دهند. روشهای متعددی برای انجام آزمون بحران وجود دارد. هدف از این مطالعه انجام یک آزمون بحران ریسک اعتباری برای یک بانک و بررسی تاثیر بحران بر سیستم اعتبارسنجی بانک است . ابتدا تعدادی از متغیرهای کلان اقتصادی با استفاده از روشهای انتخاب متغیر انتخاب می شوند. در ادامه یک رگرسیون چندگانه خطی میان متغیرهای انتخاب شده و متغیر عملکرد وام دهی اجرا می شود. سپس از مدل خودرگرسیون برداری برای طراحی سناریو استفاده می شود. پس از تعیین روابط بین متغیرها شوکها به متغیرهای مستقل وارد شده و اثرات تغییر عملکرد وامدهی تحت بحران بر احتمال نکول مشتریان در سیستم اعتبارسنجی بررسی می شود. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که شوک وارد بر قیمت خانه بیشترین میزان افزایش در میانگین احتمال نکول مشتریان را در پی دارد. همچنین شوکهای وارد بر نرخ ارز و نرخ بیکاری نیز تاثیر مستقیمی در افزایش میانگین احتمال نکول مشتریان تحت بحران دارند.

کلیدواژه ها:

ریسک اعتباری ، آزمون بحران ، تحلیل سناریو ، مدل خودبازگشت برداری ، الگوریتم های یادگیری ماشین .