مقایسه عملکرد الگوریتمهای تکاملی NSGAIIو SPEA۲ در انتخاب پرتفولیوی بهینه در بورس اوراق بهادار تهران
- سال انتشار: 1401
- محل انتشار: فصلنامه تحقیقات مالی، دوره: 24، شماره: 3
- کد COI اختصاصی: JR_JFR-24-3_005
- زبان مقاله: فارسی
- تعداد مشاهده: 311
نویسندگان
استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد و مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.
کارشناسی ارشد، گروه مدیریت کسب وکار، دانشکده اقتصاد و مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.
چکیده
هدف: هدف این پژوهش، مقایسه عملکرد دو الگوریتم از الگوریتم های بهینه سازی تکاملی چندهدفه، شامل الگوریتم ژنتیک مرتب سازی نامغلوب (NSGAII) و الگوریتم تکاملی قدرت پارتو بهبودیافته (SPEA۲) در دو رویکرد میانگین واریانس و میانگین نیمه واریانس برای انتخاب پرتفولیوی بهینه سهام در بورس اوراق بهادار تهران است. روش: این پژوهش با استفاده از داده های ۲۴۱سهم در یک بازه زمانی ۱۷۴ ماهه (از مهر ۱۳۸۵ تا پایان اسفند ۱۳۹۹) در بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفته است. پس از طراحی الگوریتم های مدنظر و انتخاب پرتفولیوی بهینه بر اساس آن ها، با استفاده از نسبت شارپ و آزمون مقایسه میانگین ها، عملکرد این پرتفولیوها در مقاطع زمانی سه ماهه ارزیابی و مقایسه شدند. یافته ها: با انجام آزمون فرضیه، روی نسبت شارپ پرتفولیوهای تشکیل شده طبق الگوریتم های پژوهش، مشخص شد که الگوریتم SPEA۲ نسبت به الگوریتم NSGAII عملکرد بهتری دارد. با انجام آزمون برگشت (بک تست) با داده های واقعی سه ماهه منتهی به پایان سال ۱۴۰۰ این یافته تایید شد. همچنین نتایج حاصل از آزمون مقاومت، برتری الگوریتم SPEA۲ به عنوان الگوریتم برتر در این پژوهش را نسبت به مدل سنتی مارکوویتز تایید کرد. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان می دهد که الگوریتم SPEA۲ نسبت به الگوریتم NSGAII در هر دو رویکرد میانگین واریانس و میانگین نیمه واریانس برای انتخاب پرتفولیوی بهینه عملکرد بهتری است.کلیدواژه ها
انتخاب پرتفولیوی بهینه سهام, الگوریتم های تکاملی, الگوریتم ژنتیک مرتب سازی نامغلوب, الگوریتم تکاملی قدرت پارتواطلاعات بیشتر در مورد COI
COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.