تخمین ناکارایی بانک های بورسی با بررسی اثرات تصادفی و ناهمگون ریسک پذیری

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 86

فایل این مقاله در 27 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_EMA-7-2_014

تاریخ نمایه سازی: 9 آبان 1401

چکیده مقاله:

ازآنجاکه کارکرد بهینه بانک ها، تاثیر بسزایی در توسعه اقتصادی کشور دارد، ایجاد بسترهای لازم در جهت ارتقای کیفی و کمیعملکرد بانک ها در سایه رقابتی سالم و به عبارتی کاهش ناکارایی آن ها می تواند نقش شایان توجهی در دستیابی به اهدافداشته باشد در این تحقیق تخمین ناکارایی بانک های بورسی با بررسی اثرات تصادفی و ناهمگون ریسک پذیری مورد بررسیقرار می گیرد، هدف این تحقیق بررسی روند ناکارایی بانک های بورسی طی زمان و بررسی اثر ریسک پذیری بانک ها در افزایشناکارایی بانک های بورسی می باشد که در این تحقیق برای تجزیه و تحلیل از داده های پانل نامتوازن استفاده می شود اینتخمین ها با استفاده از نرم افزارهای winbug و fronteier محقق گردیده است. بر اساس نتایج بدست آمده از برآورد مدل ها در مورد دو فرضیه تحقیق می توان اظهار داشت که فرض افزایش ناکارایی بانک های بورسی طی زمان و فرض تاثیر منفیریسک پذیری بانک ها در افزایش ناکارایی بانک های بورسی رد می شود.

نویسندگان

حمید آسایش

عضو هیئت علمی دانشگاه آیت اله بروجردی

احسان احدی

کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد الیگودرز