مطالعه رفتار حدی برآوردگرهای انقباضی در مدل رگرسیون تاوانیده با نرم مستطیلی

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 211

فایل این مقاله در 26 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_STAT-11-1_009

تاریخ نمایه سازی: 23 شهریور 1401

چکیده مقاله:

برآوردگرهای تاوانیده در سال های اخیر در برآورد پارامترهای رگرسیونی بسیار مورد توجه قرار گرفته اند، که معروف ترین آن ها برآوردگرهای تاوانیده با نرم مستطیلی هستند. این برآوردگرها، همزمان انتخاب متغیر و برآورد پارامتر انجام می دهند. در این مقاله، با استفاده از اطلاعات پیشین غیرقطعی در مورد پارامترها، برآوردگرهای بهتری با مخاطره کمتر در مقایسه با برآوردگر لاسو، تاوانیده با نرم مستطیلی ارائه شده است. برتری کارآیی برآوردگرهای انقباضی پیشنهاد شده در یک مطالعه شبیه سازی نسبت به برآوردگر لاسو نشان داده شده است. همچنین کاهش در مقادیر میانگین خطاهای پیش بینی در مجموعه داده های سرطان آمار و ارقام ایالات متحده آمریکا حاکی از قدرت پیش گویی برآوردگرهای انقباضی است.

نویسندگان

مینا نوروزی راد

Department of Statistics, Shahrood University of Technology, Shahrood, Iran.

محمد آرشی

Department of Statistics, Shahrood University of Technology, Shahrood, Iran.

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • Ahmed, S. E. and Nicol, C. J. (۲۰۱۲), An Application ...
  • Bancroft, T. A. (۱۹۴۴), On Biases in Estimation due to ...
  • Becker, R. A., Chambers, J. M. and Wilks, A. R. ...
  • Belloni, A. and Chernozhukov, V. (۲۰۱۳), Least Squares after Model ...
  • Fan, J. and Li, R. (۲۰۰۱), Variable Selection via Nonconcave ...
  • Gruber, M. (۱۹۹۸), Improving Efficiency by Shrinkage: The James–Stein and ...
  • Hansen, B. E. (۲۰۱۶), The Risk of James Stein and ...
  • Hoerl. A. E., Kennard. R. W. (۱۹۷۰), Ridge Regression Baised ...
  • James, W. and Stein, C. (۱۹۶۱), Estimation of Quadratic Loss, ...
  • Judge, G. G. and Bock, M. E. (۱۹۷۸), The Statistical ...
  • Kibria, B. M. G. and Saleh, A. K. M. E. ...
  • Kibria, B. M. G. and Saleh, A. K. M. E. ...
  • Knight, K. and Fu, W. (۲۰۰۰), Asymptotics for LASSO-type Estimators, ...
  • Lian, H. (۲۰۱۳), Shrinkage Estimation and Selection for Multiple Functional ...
  • Raheem, S. M. and Ahmed, S. E. (۲۰۱۱), Positive-Shrinkage and ...
  • Saleh, A. K. M. E. (۲۰۰۶), Theory of Preliminary Test ...
  • Saleh, A. K. M. E., Arashi, M. and Tabatabaey, S. ...
  • Saleh, A. K. M. E. and Kibria, B. M. G. ...
  • Schmidt, P. (۱۹۷۶), Econometrics, Mercel Dekker, New York ...
  • Sclove, S. L., Morris, C. and Radhakrishnan, R. (۱۹۷۲), Non-optimality ...
  • Sen, P. K. and Singer, J. M. (۱۹۹۳), Large Sample ...
  • Sengupta, D. and Jammalamadaka, S. R. (۲۰۰۳), Linear Models: An ...
  • Shalabh (۱۹۹۸), Improved Estimation in Measurement Error Models through Stein-rule ...
  • Shalabh (۲۰۰۱), Pitman Closeness Comparison of Least Squares and Steinrule ...
  • Stein, C. (۱۹۵۶), Inadmissibility of the Usual Estimator for the ...
  • Theil, H. (۱۹۷۱), Principles of Econometrics, John Wiley, New York ...
  • Tibshirani, R. (۱۹۹۶), Regression Shrinkage and Selection via the LASSO, ...
  • Tikhonov, A. N. (۱۹۶۳), Solution of Incorrectly Formulated Problems and ...
  • Touloumis, A. (۲۰۱۵), Nonparametric Stein-type Shrinkage Covariance Matrix Estimators in ...
  • Zou, H. (۲۰۰۶), The Adaptive Lasso and its Oracle Properties, ...
  • Zou, H. and Hastie, T. (۲۰۰۵), Regularization and Variable Selection ...
  • نمایش کامل مراجع