برآورد ماکسیمم درستنمایی ماتریس کوواریانس مدل ARMA با استفاده از ماتریس باند

در این مقاله یک روش برای برآورد ماتریس کوواریانس مدل ARMA با بهره گیری از ماتریس باند پیشنهاد شده است. تابع درستنمایی مدل ARMA با ماتریس کوواریانس قطری به دست آمده و تقریب هایی نیز برای معیارهایی مانند کولبک-لیبلر و چرنوف ارائه شده است. بعلاوه دو قاعده برای ممیزی مدل های ARMA با استفاده از تقریب های به دست آمده پیشنهاد شده است. سپس با استفاده از داده های شبیه سازی شده و واقعی، توانایی روش پیشنهادی در ممیزی مدل های مختلف ARMA نشان داده شده است. کاهش قابل ملاحظه تعداد محاسبات برای سری های زمانی بزرگ و نرخ خطای ممیزی پایین از ویژگی های قواعد پیشنهاد شده است. همچنین عدم نیاز به فرض نرمال بودن در یک قضیه نشان داده شده است.

کلیدواژه ها:

ARMA Model ، Band Matrix ، Likelihood Function ، Discrimination of Time Series. ، مدل ARMA ، ماتریس باند ، تابع درستنمایی ، ممیزی سری های زمانی.