پیش بینی میزان ارزش در معرض خطر قیمت نفت
- سال انتشار: 1395
- محل انتشار: فصلنامه نظریه های اقتصاد مالی، دوره: 3، شماره: 2
- کد COI اختصاصی: JR_MTHEC-3-2_004
- زبان مقاله: فارسی
- تعداد مشاهده: 280
نویسندگان
پژوهشکده پولی و بانکی
چکیده
نفت خام یکی از منابع و مهمترین منبع ایجاد درآمد در کشور است که نوسانات قیمت آن، باعث ایجاد بی ثباتی درآمد نفتی و در نتیجه بی ثباتی اقتصادی در کشور خواهد شد. با توجه به اهمیت موضوع، هدف این مقاله برآورد ارزش در معرض خطر قیمت نفت است. برای این منظور از روش ترکیبی EGARCH-EVT ARMA- استفاده شده است. داده های موردبررسی، قیمت نفت برنت برای بازه زمانی سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۴ است. نتایج بررسی و آزمون های دقت مدل نشان می دهد که استفاده از تئوری نقاط فرین با مدل های خانواده گارچ برای شناسایی مقادیر بدبینانه قیمت نفت عملکرد مناسبی را در قیاس با داده های تحقق یافته دارند.کلیدواژه ها
Value at Risk, GARCH Family Model, Christoffersen Test, ارزش در معرض خطر, مدل خانواده گارچ, آزمون کریستوفرسن.اطلاعات بیشتر در مورد COI
COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.