مقایسه الگوی خود توضیح جمعی میانگین متحرک، روش های هموارسازی و رگرسیون فازی در پیش بینی ارزش افزوده بخش صنعت ایران
محل انتشار: فصلنامه نظریه های اقتصاد مالی، دوره: 2، شماره: 3
سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 92
فایل این مقاله در 19 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_MTHEC-2-3_002
تاریخ نمایه سازی: 21 شهریور 1401
چکیده مقاله:
امروزه پیش بینی مقادیر متغیرهای اقتصادی نقش مهمی در برنامه ریزی و سیاست گذاری اقتصادی دارد و روش های متنوعی برای پیش بینی متغیرهای اقتصادی مورداستفاده قرار می گیرند. هرچند که شاید بسیار دقیق بودن میزان پیش بینی در برخی موارد از اهمیت چندانی برخوردار نباشد ولی مسلما پیش بینی های کوتاه مدت برای بسیاری از تصمیم گیری ها از اهمیت بالایی برخوردار است. با توجه به اهمیت بخش صنعت و سهم آن در تولید ناخالص داخلی کشور، مطالعه حاضر به بررسی و مقایسه دقت و کارایی روش های خود توضیح جمعی میانگین متحرک (ARIMA)، هموارسازی نمایی منفرد با روند (SEST)،دوگانه با روند(DEST)
و رگرسیون فازی در راستای پیشبینی ارزش افزوده بخش صنعت ایران به قیمت ثابت طی دوره ۸۹-۱۳۴۰ پرداخته است. به این منظور دو معیار ریشه میانگین مربعات خطا (RMSE) و ضریب تعیین (R۲ ) به کار گرفته شده است. نتایج حاصله بیانگر آن است که مدل های هموارسازی نمایی منفرد با روند(SEST) و رگرسیون فازی توانایی انجام یک پیشبینی مناسب را داشته و درنتیجه میتوان از این مدل ها به عنوان ابزاری دقیقتر برای پیشبینی ارزش افزوده بخش صنعت در کنار دیگر روش ها بهره جست.
کلیدواژه ها:
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :