بکارگیری روش الکتره برای تعیین آثار خلاف قاعده تقویمی در شرکت های شیمیایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
- سال انتشار: 1401
- محل انتشار: مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، دوره: 13، شماره: 51
- کد COI اختصاصی: JR_FEJ-13-51_002
- زبان مقاله: فارسی
- تعداد مشاهده: 381
نویسندگان
گروه حسابداری، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران
گروه حسابداری، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران
چکیده
امروزه با توجه به گسترش بازارهای سرمایه، شناسایی رفتار سرمایه گذاران و متغیرهای تاثیرگذار بر قیمت و بازده سهام، بسیار ضرورت دارد. هدف این پژوهش بکارگیری تکنیک الکتره جهت بررسی آثار خلاف قاعده تقویمی روز، هفته و ماه، به کمک بازده و ریسک غیر سیستماتیک در شرکت های شیمیایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در بازه زمانی سال های ۱۳۹۵ الی ۱۳۹۹ است. علت بکارگیری تکنیک الکتره که یک روش نوین در تحقیقات مالی بر پایه روش تحلیل چیرگی تصادفی است، وجود مشکلات در دو روش رگرسیون با متغیرهای مجازی و مدل گارچ، همچنین دستیابی به نتایج واقعی تر درباره اثر خلاف قاعده تقویمی است. یافته ها، نشان می دهد که روز دوشنبه بیشترین و روز سه شنبه کمترین بازدهی برای سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران را داراست. همچنین بهترین زمان برای سرمایه گذاری از اردیبهشت ماه تا اواخر فصل تابستان خصوصا مرداد ماه و نامناسب ترین زمان، بهمن و آذر ماه می باشد. علاوه بر این یافته ها نشان می دهد سرمایه گذاری در هفته دوم هر ماه، نسبت به هفته های دیگر، فرصت مناسب تری می باشد.کلیدواژه ها
ناهنجاری های تقویمی, بازده شاخص, تکنیک الکترهاطلاعات بیشتر در مورد COI
COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.