سعید رضائی لوا - گروه مالی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
میر فیض فلاح شمس - گروه مدیریت بازرگانی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
مسعود صانعی - گروه ریاضی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
شکوفه بنی هاشمی - گروه ریاضی، دانشکده آمار، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

هدف از این تحقیق انتخاب بهینه سبد سهام با استفاده از تحلیل پوششی داده ها است و جهت انجام پروژه از اطلاعات بورس اوراق بهادار درباره ۵۰ شرکت فعال برتر در بازه زمانی تابستان سال ۱۳۹۸ و ردیابی تحلیل همین داده ها در بازه زمانی بهار سال ۱۳۹۸ می باشد. برای محاسبه کارایی نسبی و میزان پیشرفت و پسرفت شرکت ها از مدل توسعه یافته تحلیل پوششی داده ها ( SORM ) استفاده گردیده که ورودی ها فقط در فاصله ای محدود و مشخص شده می توانند تغییر نمایند و با همین فرض، خروجی نیز در فاصله ای محدود شده تغییر می نماید و امکان وجود داده منفی هم قابلیت تحلیل دارد و مدل نهایی با توجه به اطلاعات استخراج شده از جامعه مورد بحث، کارایی و بهینگی انتخاب سبد سهام را تسهیل می نماید. به دلیل عدم وجود تمام اطلاعات مورد نیاز و در دسترس، نتایج این تحلیل نشان می دهد ۱۳ شرکت، کارایی برابر ۱ که نشانگر بیشترین سطح کارایی است دست یافته و بانک صادرات با احتساب رقم ۱.۳۲ و شرکت پتروشیمی فناوران نیز به احتساب رقم ۱.۱۵ به ترتیب دارای بیشترین پیشرفت و نرخ رشد در طبقه اول و دوم بهره وری طبقه بندی گردیده اند.

داده های منفی, تحلیل پوششی داده ها, شاخص های رتبه بندی, سوپر کارایی, پیشرفت و پسرفت