سنجش عملکرد مالی ۵۰ شرکت برتر بورس اوراق بهادار با استفاده از مدل های غیر شعاعی تحلیل پوششی داده ها
- سال انتشار: 1401
- محل انتشار: مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، دوره: 13، شماره: 50
- کد COI اختصاصی: JR_FEJ-13-50_001
- زبان مقاله: فارسی
- تعداد مشاهده: 229
نویسندگان
گروه مالی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
گروه مدیریت بازرگانی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
گروه ریاضی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
گروه ریاضی، دانشکده آمار، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
چکیده
هدف از این تحقیق انتخاب بهینه سبد سهام با استفاده از تحلیل پوششی داده ها است و جهت انجام پروژه از اطلاعات بورس اوراق بهادار درباره ۵۰ شرکت فعال برتر در بازه زمانی تابستان سال ۱۳۹۸ و ردیابی تحلیل همین داده ها در بازه زمانی بهار سال ۱۳۹۸ می باشد. برای محاسبه کارایی نسبی و میزان پیشرفت و پسرفت شرکت ها از مدل توسعه یافته تحلیل پوششی داده ها ( SORM ) استفاده گردیده که ورودی ها فقط در فاصله ای محدود و مشخص شده می توانند تغییر نمایند و با همین فرض، خروجی نیز در فاصله ای محدود شده تغییر می نماید و امکان وجود داده منفی هم قابلیت تحلیل دارد و مدل نهایی با توجه به اطلاعات استخراج شده از جامعه مورد بحث، کارایی و بهینگی انتخاب سبد سهام را تسهیل می نماید. به دلیل عدم وجود تمام اطلاعات مورد نیاز و در دسترس، نتایج این تحلیل نشان می دهد ۱۳ شرکت، کارایی برابر ۱ که نشانگر بیشترین سطح کارایی است دست یافته و بانک صادرات با احتساب رقم ۱.۳۲ و شرکت پتروشیمی فناوران نیز به احتساب رقم ۱.۱۵ به ترتیب دارای بیشترین پیشرفت و نرخ رشد در طبقه اول و دوم بهره وری طبقه بندی گردیده اند.کلیدواژه ها
داده های منفی, تحلیل پوششی داده ها, شاخص های رتبه بندی, سوپر کارایی, پیشرفت و پسرفتاطلاعات بیشتر در مورد COI
COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.