بازارهای آتی نفت و پوشش ریسک
- سال انتشار: 1386
- محل انتشار: دومین کنگره مهندسی نفت ایران
- کد COI اختصاصی: IPEC02_039
- زبان مقاله: فارسی
- تعداد مشاهده: 2120
نویسندگان
چکیده
قراردادهای آتی به عنوان یکی از انواع مشتقات برای پوشش ریسک نوسانات قیمت در بازارهای مالی و کالا استفاده م ی-شود. از آنجایی که نوسانات قیمت نفت بالاست بیشتر معامل هگران این بازار مایل هستند به نحوی با ریسک قیمت مقابله کننند که قراردادهای آتی بدین منظور ابزار بسیار مناسبی هستند. این مقاله چگونگی پوشش ریسک نوسانات قیمت را با استفاده ازقراردادهای آتی بصورت تئوری و تجربی با استفاده از مدل اقتصاد سنجی OLS نشان میهد نتایج نشان م یدهد که قراردادهای آتی ابزار بسیار خوبی برای کاهش ریسک هستند زیرا م یتوانند ریسک نوسانات قیمت را بین 86 تا 96 درصد کاهش دهند. این دامنه به نوع قرارداد آتی انتخابی بستگی دارد.کلیدواژه ها
قراردادهای آتی- پوشش ریسک- بازارهای مالی نفت- مشتقات مالیمقالات مرتبط جدید
- تحلیل و بهینه سازی عوامل موثر در فرایندهای صنعتی با استفاده از طراحی آزمایش های آماری : مطالعه موردی در صنعت تولید پلاستیک
- تحلیل فازی در بهبود عملکرد مخازن نفتی و پتروشیمی : مطالعه ای در راستای بهبود بهرهوری و کاهش خطرات
- کاربرد غشاهای نانوکامپوزیتی پلیمری درحذف آلایندهها، تصفیه آب و پسابها
- بررسی جداسازی اتیلن /اتان با جاذب (dobdc)۲Fe
- بررسی تاثیرات نمک های مختلف در حین تزریق آب هوشمند بر روی محیط های ماسه سنگی جهت ازدیادبرداشت نفت
اطلاعات بیشتر در مورد COI
COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.