پیش بینی روند بازارهای مالی جهانی با استفاده از روش های شبکه عصبی -فازی تطبیقی و شبکه عصبی مصنوعی

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 328

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CSANS01_007

تاریخ نمایه سازی: 21 اردیبهشت 1401

چکیده مقاله:

بازارهای مالی جهانی نه تنها از عوامل کلان بلکه از هزاران عامل دیگر نیز متاثر می شوند. تعداد زیاد و ناشناخته بودن عوامل موثر بر بازار مالی جهانی موجب عدم اطمینان در زمینه سرمایه گذاری شده است. در این گونه شرایط، یکی از راههای مناسب برای مقابله با پیچیدگی، پیش بینی است. بر همین اساس هدف این تحقیق پیش بینی روند بازارهای مالی جهانی با استفاده از روشهای شبکه عصبی- فازی تطبیقی و شبکه عصبی مصنوعی می باشد. برای نیل به هدف تحقیق، نخست سه متغیر کلان اقتصادی به همراه مقادیر حجم بازار روزانه به عنوان متغیرهای مدل انتخاب شده اند. سپس ساختارهای گوناگون شبکه عصبی مصنوعی و سیستم عصبی فازی انطباقی برای بررسی پیش بینی پذیری و شناسایی مدل مناسب انتخاب گردیده است. نتایج بدست آمده از نرم افزار متلب برای دو روش شبکه عصبی مصنوعی و سیستم عصبی فازی انطباقی برای داده های سری زمانی ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۰ به کمک شاخصهای برآورد خطای مدل ها، بررسی گردیده است. نتایج بررسی ها نشان می دهد که در مقایسه بین شیکه عصبی مصنوعی و سیستم عصبی- فازی انطباقی بهترین عملکرد برای پیش بینی با خطای کمتر از طریق شبکه های عصبی مصنوعی بدست آمده است. همچنین نتایج تحقیق نشان می دهد که در ساختارهای مختلف شبکه عصبی نیز بهترین ساختار مربوط به وجود چهار تاخیر و سه متغیر کلان اقتصادی می باشد.

نویسندگان

محمدرضا متقی پور

کارشناس برق الکترونیک، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز، تبریز، ایران

فهیمه سلیمانی

کارشناس حقوق، دانشگاه پیام نور، واحد تبریز، تبریز، ایران

مینا علیاری

کارشناس ارشد مدیریت صنعتی تحقیق در عملیات، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز، تبریز، ایران