پیش بینی قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت: رویکرد دیفرانسیل تصادفی
- سال انتشار: 1397
- محل انتشار: فصلنامه مدلسازی اقتصاد سنجی، دوره: 3، شماره: 2
- کد COI اختصاصی: JR_JEMS-3-2_006
- زبان مقاله: فارسی
- تعداد مشاهده: 199
نویسندگان
استادیار اقتصاد، گروه اقتصاد، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آیت اله بروجردی(ره)
استادیار اقتصاد، گروه اقتصاد، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آیت اله بروجردی(ره)
چکیده
نااطمینانی در بازارهای نفت، محققان اقتصادی را به استفاده از فرایندهای تصادفی رهنمون کرده است. هدف از پژوهش حاضر، استفاده از مدل های دیفرانسیل تصادفی در پیش بینی قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت (WTI) و مقایسه دقت پیشبینی این مدلها با مدلهای خانواده آریما و گارچ حافظه کوتاهمدت و بلندمدت گارچ است. در این مقاله از داده های روزانه قیمت نفت خام WTIاز تاریخ ۲/۰۱/۱۹۸۶ تا تاریخ ۱۷/۱۰/۲۰۱۶ استفاده شده است که از تاریخ ۲/۰۱/۱۹۸۶ تا ۲۹/۰۸/ ۲۰۱۶ به عنوان بازه زمانی دروننمونهای و مابقی مشاهدات به عنوان بازه زمانی پیش بینی بروننمونهای استفاده شده است. نتایج حاصل از مقایسه پیشبینی مدلهای تحقیق با استفاده از معیارRMSE نشان داده است که در پیشبینی درون نمونهای و پیشبینی بروننمونهای در افقهای ۵ روزه، ۱۰ روزه و ۲۲ روزه، مدلهای حافظه بلندمدت آرفیما-فیگارچ و دیفرانسیل تصادفی عملکرد دقیقتری نسبت به مدلهای آریما و گارچ حافظه کوتاهمدت داشتهاند.کلیدواژه ها
معادلات دیفرانسیل تصادفی, قیمت نفت خام, پیش بینی, مدلهای آریما, مدلهای گارچاطلاعات بیشتر در مورد COI
COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.