انطباق پذیری رفتار شاخص بورس اوراق بهادار تهران با مدل تئوری امواج الیوت

یکی از مهم ترین مباحث در اقتصاد جهان، استفاده از سرمایه های راکد برای توسعه اقتصادی هر کشور است و این نیازمند یک سیاست راهبردی جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی جهت تقویت بازار سرمایه کشور است. هدف کلی این پژوهش، بررسی انطباقپذیری رفتار بازار سهام ایران با سایر بازار های مالی خارجی طبق مدل تئوری موج الیوت از ابزارهای تحلیل تکنیکال و با استفاده از الگوریتم های طبقه بندی است. لذا در این پژوهش، روند حرکتی قیمت در شاخص کل و شاخص کل هم وزن بورس اوراق بهادار ایران بهعنوان دماسنج اقتصاد و نشانگر وضعیت کلی بازار سهام ایران، مورد بررسی قرار گرفته است. ابتدا، متغیرهای نوسان نمای موج الیوت و شاخص قدرت حرکت و تغییرات قیمت، بطور روزانه برای شاخص کل از تاریخ ۲۵/۰۲/۱۳۸۷ تا ۰۵/۰۹/۱۳۹۹ و شاخص کل هم وزن از تاریخ ۱۴/۰۲/۱۳۹۴ تا ۱۱/۰۹/۱۳۹۹ محاسبه شد و بر اساس این سه متغیر، روند حرکتی به سه دسته خرید، فروش و نگهداری برچسب گذاری شد. سپس، الگوریتم های طبقه بندی مانند درخت تصمیم، نزدیک ترین K همسایه، ماشین بردار پشتیبان خطی برای پیش بینی روند آینده استفاده شد. نتایج نشان داد دقت الگوریتم های درخت تصمیم و نزدیک ترین K همسایه در پیش بینی برچسب خرید، فروش و نگهداری بالای ۹۰ % بوده است. بنابراین، استفاده از روش های تکنیکی و الگوریتم های پیشنهادی می تواند به سرمایه گذاران در تشخیص روند آتی شاخص کل و شاخص کل هم وزن کمک کند.

کلیدواژه ها:

پیش بینی ، شاخص بورس اوراق بهادار تهران ، تحلیل تکنیکال ، تئوری موج الیوت ، الگوریتم های طبقه بندی