Confidence Interval Estimation of the Mean of Stationary Stochastic Processes: a Comparison of Batch Means and Weighted Batch Means Approach (TECHNICAL NOTE)
- سال انتشار: 1375
- محل انتشار: ماهنامه بین المللی مهندسی، دوره: 9، شماره: 3
- کد COI اختصاصی: JR_IJE-9-3_007
- زبان مقاله: انگلیسی
- تعداد مشاهده: 229
نویسندگان
Industrial Engineering, Sharif University of Technology
چکیده
Suppose that we have one run of n observations of a stochastic process by means of computer simulation and would like to construct a condifence interval for the steady-state mean of the process. Seeking for independent observations, so that the classical statistical methods could be applied, we can divide the n observations into k batches of length m (n= k.m) or alternatively, transform the correlated batch means vector into an independent vector. These methods are known as (ordinary) batch means and weighted batch means, respectively. In this paper, using the probability of coverage and the half length of a confidence interval as criteria for comparison, we empirically show that weighted batch means is superior to ordinary batch means, and that it is less sensitive to batch sizes and total number of observations.کلیدواژه ها
Simulation, Output Analysis, (Weighted) Batch Meansاطلاعات بیشتر در مورد COI
COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.