مدلسازی پیشبینی قیمت ارز با استفاده از شبکههای عصبی
سال انتشار: 1390
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 150
فایل این مقاله در 21 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_FEJ-2-8_005
تاریخ نمایه سازی: 12 اسفند 1400
چکیده مقاله:
بیتردید امروزه بیشترین مقدار سرمایهگذاری از طریق بازار سرمایه در تمام جهان مبادله میشود.اقتصادهای ملی بهشدت متاثر از عملکرد بازار سرماهی است. به علاوه بازار سرمایه بهعنوان یک ابزار سرمایهگذاری در دسترس، هم برای سرمایهگذاران کلان و هم برای عموم مردم شده است. بازارها نه تنها از پارامترهای کلان، بلکه از هزاران عامل دیگر نیز متاثر میشوند. تعداد زیاد و ناشناخته بودن عوامل موثر در بازار بورس، اوراق بهادار موجب عدم اطمینان در زمینه سرمایهگذارای شده است. روشن است که خصوصیت عدم اطمینان، امر نامطلوبی است و از طرفی برای سرمایهگذارانی که بازار سهام را به عنوان مکان سرمایهگذاری انتخاب نمودهاند، این خصوصیت اجتنابناپذیر است. بنابراین بهطور طبیعی تمام تلاش سرمایهگذار، کاهش عدم اطمینان است و از این جهت پیشبینی در این بازار یکی از ابزارهای کاهش عدم اطمینان میباشد. یکی از کاربردهای پیشبینی نرخ ارز در صنعت کشور، استفاده در خرید مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز از خارج و فروش تولیدات به شکل نقدی است. با خرید یا فروش نقدی در زمان مناسب میتوان سود قابل ملاحظه ای را عاید شرکتها کرد. یکی از روشهای نوین مورد استفاده در زمینهی پیشبینی قیمت ارز، استفاده از شبکههای عصبی میباشد. در این پژوهش با استفاده از شبکههای عصبی چند لایهی پیشخور، اندیکاتوری جهت پیشبینی نرخ ارز با زبان MQL۴ در نرم افزار متاتریدر تهیه شده است. نتایج نشان می دهد که مدل سازی پیش بینی قیمت ارز با استفاده از زبان مذکور مبتنی بر شبکه های عصبی تائید می گردد.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
مهدی غفاری
کارشناس ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد قزوین
راحله یوسفی
هیات علمی آموزشکده فنی و حرفهای سما، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، کرج