توزیع هذلولوی تعمیم یافته و کاربرد آن در ریاضیات مالی
- سال انتشار: 1391
- محل انتشار: مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، دوره: 3، شماره: 11
- کد COI اختصاصی: JR_FEJ-3-11_007
- زبان مقاله: فارسی
- تعداد مشاهده: 217
نویسندگان
دانشکده اقتصاد، گروه آمار، دانشگاه علامه طباطبایی
دانشکده اقتصاد، گروه آمار، دانشگاه علامه طباطبایی
چکیده
در دههی هفتاد مدل بلک شولز نقش عمدهای در قیمتگذاری مشتقات مالی داشت. اما بعدها به دلیل ضعف عمدهی آن، مدلهای متنوع دیگری ارائه شد. خانواده فرایندهای لوی یکی از متداولترین مدلها است که برای قیمتگذاری داراییهای مالی مورد استفاده قرار میگیرد. فرایند هذلولوی تعمیم یافته از جملهی این فرایندها است که مبتنی بر توزیع هذلولوی تعمیم یافته میباشد. در این مقاله ابتدا به معرفی این توزیع میپردازیم و سپس آن را به دادههای قیمت سهام در ایران برازش میدهیم.کلیدواژه ها
توزیع هذلولی, ریاضیات مالی, قیمت گذاری مشتقات مالیاطلاعات بیشتر در مورد COI
COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.