کاربردی از مدل های حافظه بلند مدت و شکست ساختاری
- سال انتشار: 1392
- محل انتشار: مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، دوره: 4، شماره: 16
- کد COI اختصاصی: JR_FEJ-4-16_002
- زبان مقاله: فارسی
- تعداد مشاهده: 317
نویسندگان
کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی- مالی، دانشگاه سیستان و بلوچستان،
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
دانشجوی دکتری مدیریت مالی دانشگاه علامه طباطبائی،
چکیده
فرایند حافظه کوتاه مدت با در برداشتن شکست ساختاری در میانگین، ممکن است به علت کاهش هیپربولیکی تابع خودهمبستگی یا دیگر خصوصیات، فرایند انباشته کسری را به تصویر کشد. در پژوهش حاضر به بررسی وجود احتمالی این امر با آزمون های نیمه پارامتریک و پارامتریک حافظه بلندمدت و تشخیص و تعیین نقاط زمانی شکست توسط آزمون های OLS مبنی بر SupF ،CUSUM و بای و پرون (۱۹۹۸ ،۲۰۰۳) پرداخته شده است. نتایج مشاهده شده حاکی از وجود همزمان حافظه بلندمدت و نقاط زمانی شکست در سری بازده TEPIX می باشد. بنابراین، برای استنباط صحیح در مورد حافظه بازار، ویژگیهای آماری و آزمون های حافظه بلندمدت، در دوره های قبل و بعد نقاط زمانی شکست بررسی گردید. نتایج بدست آمده، از الگوی آماری تقریبی یکسان و وجود حافظه بلندمدت در تمام دوره های زمانی تقسیمبندی شده بواسطه شکست های ساختاری حمایت می کند. بعلاوه، برای اطمینان بیشتر از عدم تاثیری پذیری حافظه بلندمدت از شکست های ساختاری، آزمون GPH اصلاح شده اسمیت (۲۰۰۵) استفاده شد که در نتیجه، تخمین زن GPH تعدیل شده از عدم تاثیری حافظه بلندمدت از نقاط شکست حمایت نمود. در نهایت میتوان چنین ادعا کرد که حافظه بازده TEPIX، بلندمدت و حقیقی است و بالطبع، نمیتواند تحت تاثیر شکست های ساختاری باشد.کلیدواژه ها
شکست ساختاری, حافظه بلندمدت, فرایند انباشته کسری, سطح انتقالاطلاعات بیشتر در مورد COI
COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.