بررسی تاثیر شاخص قیمت سهام بر تابع تقاضای پول
- سال انتشار: 1387
- محل انتشار: فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی، دوره: 7، شماره: 26
- کد COI اختصاصی: JR_JOER-7-26_007
- زبان مقاله: فارسی
- تعداد مشاهده: 182
نویسندگان
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
کارشناس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان
چکیده
شاخص قیمت سهام به عنوان یکی از مهمترین معیارهای سنجش عملکرد بورس اوراق بهادار در تمام بازارهای مالی دنیا از اهمیت و توجه زیادی برخوردار است. در این مطالعه، اثر شاخص قیمت سهام بر تابع تقاضای پول ایران در دوره ۸۰-۱۳۷۰ بررسی شده است. در مقاله حاضر، با استفاده از روش حداکثر درستنمایی جوهانسون و جوسیلیوس نشان داده شده است که دو تعریف پول؛ یعنی حجم پول (M۱) و نقدینگی (M۲) متغیرهای مناسبی در تابع تقاضای پول ایران است. به عبارت دیگر هر دو تعریف پول رابطه تعادلی بلندمدت با ثباتی را ایجاد می کنند. در این تحقیق شاخص قیمت سهام به عنوان یکی از متغیرهای توضیح دهنده تابع تقاضای پول دارای ضریب معنادار بوده و تغییرات شاخص قیمت سهام نیز دارای دو اثر درآمدی مثبت و جانشینی منفی بر تابع تقاضای پول می باشد.کلیدواژه ها
قیمت سهام, تابع تقاضای پول, روش جوهانسون- جوسیلیوس, اثر درآمدی, اثر جانشینیاطلاعات بیشتر در مورد COI
COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.