مدل سازی نوسان در بورس اوراق بهادار تهران

سال انتشار: 1388
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 192

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JFR-11-27_006

تاریخ نمایه سازی: 23 بهمن 1400

چکیده مقاله:

مسئله مورد بررسی در این تحقیق مدل سازی نوسان در بورس اوراق بهادار تهران و تحلیل رابطه میان ریسک و بازده در آن با استفاده از مدل های خانواده GARCH می باشد. نتایج این تحقیق که از نوع پیمایشی و کاربردی می باشد نشان می دهند که اولا، مدل های ناهمسانی واریانس شرطی به خوبی می توانند ویژگی های داده های مالی از قبیل نوسانات خوشه ای، حافظه بلندمدت و اثرات اهرمی را مدل سازی نمایند. ثانیا، در هر دو پرتفوی مورد بررسی یعنی پرتفوی متشکل از تمامی شرکت ها و پرتفوی متشکل از پنجاه شرکت با نقد شوندگی بالا، همبستگی مثبتی میان ریسک و بازده وجود دارد.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

شاپور محمدی

دانشگاه تهران

رضا راعی

دانشگاه تهران

رضا تهرانی

دانشگاه تهران

آرش فیض آباد

دانشگاه تهران