مدلسازی نوسانات بخشهای مختلف بازار سهام ایران با استفاده از مدل گارچ چندمتغیره
- سال انتشار: 1391
- محل انتشار: فصلنامه تحقیقات مالی، دوره: 14، شماره: 1
- کد COI اختصاصی: JR_JFR-14-1_001
- زبان مقاله: فارسی
- تعداد مشاهده: 212
نویسندگان
استاد اقتصادسنجی و آمار اجتماعی بخش اقتصاد دانشگاه سمنان، ایران
دانشجوی دکترای اقتصاد مالی، دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
چکیده
این مقاله از یک مدل گارچ چند متغیره برای برآورد همزمان میانگین و واریانس شرطی بازدههای روزانه بخشهای مختلف بازار سهام ایران از ۱ تیر ۱۳۸۶ تا ۱ تیر ۱۳۹۱ استفاده میکند. از آنجاییکه داراییهای مالی بر اساس این شاخصهای بخشی دادوستد میشوند، مکانیسم انتقال نوسانات در طول زمان و در میان بخشها بهمنظور تصمیمگیری برای تخصیص بهینه سبد مهم است. نتایج بیانگر انتقال معنادار شوکها و نوسانات در میان بخشهای مختلف است. این یافتهها ایده به اشتراکگذاری اطلاعات بهوسیلهی سرمایهگذاران در این بخشها را تایید میکند.کلیدواژه ها
انتقال نوسانات, گارچ چند متغیره, مدلسازی نوساناتاطلاعات بیشتر در مورد COI
COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.