بهینه سازی و مقایسه سبد سهام در بورس اوراق بهادار تهران با بهرهمندی از الگوریتم های بهینه سازی تکاملی چندهدفه
- سال انتشار: 1393
- محل انتشار: فصلنامه تحقیقات مالی، دوره: 16، شماره: 2
- کد COI اختصاصی: JR_JFR-16-2_004
- زبان مقاله: فارسی
- تعداد مشاهده: 218
نویسندگان
دانشجوی دکتری برق کنترل و سیستم، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران
استاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران
چکیده
با وجود استفاده روزافزون از الگوریتمهای بهینهسازی تکاملی چندهدفه در شاخههای مختلف علوم، بهکاربردن آنها بهعنوان ابزار بسیار قدرتمند در زمینه بهینهسازی سبد سرمایه، بهویژه حل مسئله چندهدفه، همچنان در مراحل اولیه پژوهش است. در این مقاله، از الگوریتمهای تکاملی چندهدفه برای حل مسئله بهینهسازی چندهدفه سبد سرمایه در بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است. برای این منظور، دو روش مهم و پرکاربرد الگوریتم ژنتیک چندهدفه با مرتبسازی نامغلوب (NSGA-II) و بهینهسازی چندهدفه ازدحام ذرات (MOPSO) با یکدیگر مقایسه شدند. جبهههای بهینه پارتوی بهدستآمده، به سرمایهگذار این امکان را میدهد که از بین ریسک و ارزشهای مختلف، سبد سرمایه بهینه مدنظر را انتخاب کند. ارزش سبد سرمایه و ریسک آن بهعنوان اهداف بهینهسازی و معیار ارزش در معرض ریسک مشروط بهعنوان سنجه ریسک بهکار برده شد و سه قید عملی و کاربردی نیز برای حل مسئله مدنظر قرار گرفت. نتایج، عملکرد بهتر روش NSGA-II را نسبت به MOPSO برای هر دو معیار همگرایی و گستردگی جبهههای بهینه پارتو نشان داد. همچنین در پیشبینی سبد سهام بهینه، انطباق جبهههای بهینه پارتوی واقعی و پیشبینیشده، نشاندهنده کارایی بسیار مناسب روشهای استفادهشده است.کلیدواژه ها
ارزش در معرض ریسک مشروط, الگوریتمهای بهینه سازی چندهدفه تکاملی, پیش بینی سبد سهام, MOPSO. NSGA-IIاطلاعات بیشتر در مورد COI
COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.