بررسی رابطه علیت گرنجری هشیائوی بازده شاخص ۱۱ بورس جهان با بازده شاخص بورس تهران

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 132

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JFR-16-2_002

تاریخ نمایه سازی: 20 بهمن 1400

چکیده مقاله:

در عصر حاضر، بازارها محدود به مکان جغرافیایی خاصی نیستند. اهمیت این مسئله در به کارگیری تصمیمات اثربخشتر فعالان اقتصادی نمود پیدا میکند؛ زیرا بازارهای مالی جهانی اغلب راهنمای باارزشی برای بازارهای داخلی و خارجی به‎شمار میآیند. در این پژوهش با توجه به روابطی که میان بازارهای سهام در جهان وجود دارد، بازار سهام کشورهایی که بیشترین روابط تجاری را با ایران طی دوره زمانی ۲۰۰۱۱ - ۲۰۰۵ داشتهاند، همراه با بورس تهران انتخاب شدهاند. این بازارهای سهام عبارت اند از بورس لندن، فرانکفورت، پاریس، میلان، سوئیس، توکیو، شانگهای، کره، بمبئی، استانبول و بازار مالی دبی. بازده شاخص بازارهای سهام مذکور طی دوره زمانی مورد نظر استخراج و ارتباط علی آنها با بازده شاخص بورس تهران با استفاده از روش آزمون علیت گرنجری هشیائو برآورد شد. نتایج این پژوهش نشان داد که بازده شاخص بورسهای لندن، فرانکفورت، پاریس، میلان، سوئیس، توکیو، کره و بمئبی علت گرنجری هشیائوی بازده شاخص بورس تهران هستند.

کلیدواژه ها:

بازارهای سهام جهانی ، بازده شاخص بازار سهام ، بورس تهران ، روش علیت گرنجر هشیائو

نویسندگان

علی اصغر انواری رستمی

استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

حسین قربانی فارمد

کارشناس‎ارشد گرایش مدیریت مالی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

عادل آذر

استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • Awokuse, T.O., Chopra, A. & Bessler, D.A. (۲۰۰۹). Structural change ...
  • Burton, M., Nesiba, R. & Brown, B. (۲۰۰۹). An Introduction ...
  • De Gooijer, J.G. & Sivarajasingham, S. (۲۰۰۸). Parametric and nonparametric ...
  • Ercan Balaban & Asli Bayar & Robert Faff (۲۰۰۶). Forecasting ...
  • Fallahpour, S., Golarzi, G. & Fatourechian, N. (۲۰۱۳). Predicting Stock ...
  • Granger, C.W.J. (۱۹۶۹). Investigating causal relations by econometric models and ...
  • Hsiao, C. (۱۹۸۱). Autoregressive modeling and money-income causality detection. Journal ...
  • Huyghebaert, N. & Wang, L. (۲۰۱۰). The co-movement of stock ...
  • Jafarabdi, A. (۲۰۱۰). Examine the relationship between Tehran and Dubai ...
  • (in Persian)Junior, L.S. & De Paula Franca, I. (۲۰۱۲). Correlation ...
  • Katsanos, M. (۲۰۱۰). Intermarket Trading Strategies: John Wiley & Sons ...
  • Kenourgios, D., Samitas, A. & Paltalidis, N. (۲۰۱۱). Financial crises ...
  • Mellyn, K. (۲۰۰۹). Financial Market Meltdown: Everything You Need to ...
  • Murphy, J. J. (۱۹۹۱). Intermarket Technical Analysis: Trading Strategies for ...
  • Murphy, J. J. (۲۰۰۴). Intermarket Analysis: Profiting from Global Market ...
  • Pakizeh, K. (۲۰۱۰). Volatility Modeling, Forecasting and Its relation with ...
  • Seyedhosseini, S. M. & Ebrahimi, S. B. (۲۰۱۳). Comparing of ...
  • نمایش کامل مراجع