بهینهسازی استراتژی معاملات زوجی با استفاده از روش یادگیری تقویتی، با به کارگیری دیتاهای درونروزی در بورس اوراق بهادار تهران
- سال انتشار: 1398
- محل انتشار: فصلنامه تحقیقات مالی، دوره: 21، شماره: 1
- کد COI اختصاصی: JR_JFR-21-1_002
- زبان مقاله: فارسی
- تعداد مشاهده: 189
نویسندگان
استادیار، گروه مالی و بیمه، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران
دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی مالی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران
چکیده
هدف: معاملات زوجی از معروفترین و قدیمیترین سیستمهای معاملات الگوریتمی است که کارایی و سودآوری آن در بسیاری از پژوهشهایی که تاکنون در بازارهای مالی مختلف صورت گرفته است، اثبات و نشان داده شده است. مهمترین اصل در معاملات زوجی، وجود روابط تعادلی بلندمدت یا همان خاصیت بازگشت به میانگین است. از طرفی در سالهای اخیر تحقیقات شایان توجهی روی معاملات الگوریتمی با استفاده از یادگیری ماشین صورت گرفته است. روش: در این پژوهش از روش یادگیری تقویتی که برای مدلسازی و بهینهسازی مسائل با انواع مختلف روابط بلندمدت مناسب است، بهمنظور انتخاب آستانههای معاملاتی و پنجرههای زمانی مناسب با هدف ماکزیممسازی بازده و مینیممسازی ریسکهای منفی در معاملات زوجی با رویکرد همانباشتگی استفاده شده است. پژوهش حاضر با به کارگیری ترکیبی از روش یادگیری تقویتی و رویکرد همانباشتگی در معاملات زوجی اجرا شده است. یافتهها: نتایج آزمایش روی دیتاهای درونروزی زوج سهام منتخب، نشان میدهد که استفاده از روش یادگیری تقویتی در طراحی سیستم معاملات در معاملات زوجی نسبت به کارهای قبلی انجام شده، برتری چشمگیری دارد. نتیجهگیری: استراتژی معاملات زوجی با الگوریتم پیشنهادی میتواند بهعنوان استراتژی بازار خنثی در تمامی شرایط بازار اعم از رونق و رکود توسط سرمایهگذاران و معاملهگران حقیقی و حقوقی استفاده شود. همچنین میتوان در نظر گرفتن هزینههای معاملاتی در انجام معاملات در استراتژی معاملات زوجی را بهعنوان موضعی برای پژوهشهای آتی پیشنهاد کرد.کلیدواژه ها
معاملات زوجی, یادگیری تقویتی, همانباشتگی, نسبت سورتینو, فرایند بازگشت به میانگیناطلاعات بیشتر در مورد COI
COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.