مقایسه مدلهای بهینه سازی استوار برای مساله انتخاب سهام چنددوره ای به کمک شبیه سازی
- سال انتشار: 1386
- محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
- کد COI اختصاصی: ICIORS01_008
- زبان مقاله: فارسی
- تعداد مشاهده: 2583
نویسندگان
چکیده
دراین مقاله مساله انتخاب سهام چنددوره ای با درنظر گرفتن عدم قطعیت قیمتهای سهام و هزینه تبادلات بصورت بهینه سازی استوار مدلسازی و حل می شود سپس نسخه های مختلف مدلهای جایگزین استوار این مساله ارزیابی شده و با هم مقایسه می شوند و نشان میدهیم که جوابهای بهینه این مدلها از اعتبار بالایی برخوردارند برای انجام این مقایسات از یک روش برای شبیه سازی مونت کارلو استفاده یمش ود که برخلاف روشهای معمول بدون هیچ پیش فرضی برای توزیع مقادیر تصادفی عایدی با ترکیب سه تئوری مدل Garch توزیع مقادل حدی و تابع توزیع کاپولا قیمت عایدی n سهم به هم وابسته را درطول T دوره آتی شبیه سازی می کند نتیجه مقایسات به کمک یک مثال عددی نشان داده می شود معیارهای CVaR VaR نیز جهت مقایسه این مدلها محاسبه می شود.کلیدواژه ها
بهینه سازی استوار، شبیه سازی مقادیر تصادفی همبسته، سبد سهام چنددورها ی، مدل Garch و تابع کاپولااطلاعات بیشتر در مورد COI
COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.