بهینه سازی سبدهای ارزی با استفاده از روش معیار جهانی
- سال انتشار: 1388
- محل انتشار: پژوهشنامه بازرگانی، دوره: 14، شماره: 53
- کد COI اختصاصی: JR_ITSR-14-53_001
- زبان مقاله: فارسی
- تعداد مشاهده: 288
نویسندگان
استادیار دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی
دانشیار دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه علامه طباطبائی
کارشناس ارشد مهندسی صنایع
دانشجوی دکتری مدیریت تولید و عملیات دانشگاه علامه طباطبایی
چکیده
در بیست سال گذشته تغییرات وسیع نرخ ارز تاثیرات بسیاری بر نظام اقتصادی کشور داشته است. در سال های اخیر نیز به علت افزایش بیش از حد قیمت یورو و نوسانات سایر ارزها، بسیاری از سرمایه گذاران، واردکنندگان و بانک های تجاری متضرر شده اند . از سوی دیگر سرمایه گذاران ایرانی توجه چندانی به متغیر ریسک در کنار متغیر بازده ندارند و آن را معیار مهمی برای سرمایه گذاری در نظر نمی گیرند. در این مقاله مجموعه ای از تبادلات میان اهداف ریسک و بازده به همراه تحلیلی از سرمایه گذاری بانک سپه ایران در یک سبد ارزی تخصیص یافته ارائه و جهت بهینه سازی این مدل دو معیاره از رویکرد معتبر معیار جهانی استفاده و نتایج آن با روش تابع مطلوبیت مارکویتس P = ۲, با فرض (WGC) وزن دار ۱ نتایج بهتری را ایجاد و مدل WGC مقایسه شده است. نتایج تحقیق نشان می دهند که روشدو معیاره با سیاست سرمایه گذاری ارزی ایران ( مبنی بر تمرکز کمتر روی ارز دلار آمریکا ) سازگارتر است.کلیدواژه ها
سبد مالی تخصیص یافته / معیار جهانی وزن دار / مجموع وزن دار / تابع مطلوبیت / بهینه سازی چند هدفه سبد ارزیاطلاعات بیشتر در مورد COI
COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.