پیش بینی شاخص بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از شبکه های عصبی
- سال انتشار: 1388
- محل انتشار: فصلنامه مدیریت بهره وری، دوره: 3، شماره: 2
- کد COI اختصاصی: JR_JPMI-3-2_008
- زبان مقاله: فارسی
- تعداد مشاهده: 242
نویسندگان
کارمند دانشگاه آزاد اسلامی واحدتبریز و دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت مالی
استادیارگروه مدیریت مالی ، واحد تهران مرکزی، ،دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران
چکیده
اندازه و روند شاخص های قیمت سهام یکی از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر تصمیمات سرمایه گذاران در بازارهای مالی می باشد. جهت پیش بینی بازار از تکنیکهای مختلفی استفاده شده است که معمول ترین آنها روشهای رگرسیون و مدل های ۳ARIMA هستند اما این مدل ها در عمل جهت پیش بینی بعضی از سریها ناموفق بوده اند. در تحقیق حاضر برای پیش بینی شاخص کل بورس از مدل شبکه های عصبی پیش خور۴ با قانون یادگیری پس انتشار خطا۵ در سه ساختار شبکه با الگوهای متفاوت ورودی استفاده گردید و نتایج مدل با نتایج مدل های رگرسیون چند متغیره و مدل های ARIMA مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که روش شبکه های عصبی خطای RMSE به میزان قابل توجهی کمتر از RMSE روشهای دیگر است و در بازار بورس اوراق بهادارتهران پیش بینی کوتاه مدت با فاصله زمانی کمتر، مناسب تر از پیش بینی بلند مدت با فاصله زمانی طولانی تر است. ۳. autoregressive integrated moving average ۴. Feed Forward Neural network ۵. back propagationکلیدواژه ها
شاخص سهام, پیش بینی, شبکه های عصبی, سری های زمانیاطلاعات بیشتر در مورد COI
COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.