کاربرد حرکت براونی در پیش بینی قیمت سهام در مقایسه با روش ARIMA

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 413

فایل این مقاله در 19 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_FEJ-12-49_016

تاریخ نمایه سازی: 19 دی 1400

چکیده مقاله:

دلیل اصلی که مردم در بازار سهام سرمایه گذاری می کنند، بدست آوردن سود است که لازمه آن داشتن اطلاعات درست از بازار و تغییرات سهام و پیش بینی روند آینده آن است. بنابراین سرمایه گذار نیازمند ابزارهای لازم قدرتمند و قابل اعتماد است که از طریق آن به پیش بینی قیمت سهام بپردازد. در همین راستا در تحقیق حاضر به بررسی پیش بینی قیمت سهام بر اساس معیارهای میانگین مربع خطا MSE ، میانگین قدر مطلق انحراف MAE و ریشه میانگین مربع خطاها RMSE پرداخته شده است تا در نهایت روش های مورد بررسی در این تحقیق با یکدیگر مقایسه شده و روش برتر برای پیش بینی قیمت سهام شناسایی شود. برای این منظور از داده های ۵۰ شرکت برتر بورس که هر سه ماه توسط سازمان بورس معرفی می شوند، طی دوره زمانی ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۷ استفاده شده است. به منظور آزمون فرضیات تحقیق، از روش براونی و روش ARIMA بهره گیری شده که کلیه تجزیه و تحلیل ها با نرم افزارهای اکسل، Eviews۱۰ و matlab انجام شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که مدل بروانی قیمت سهام را دقیق تر از روش ARIMA پیش بینی می کند.

نویسندگان

فرهاد کریمی اصل

گروه مدبربت مالی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

علی سعیدی

گروه مدبربت مالی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

حیدر فروغ نژاد

گروه مدبربت مالی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

محمد خدائی وله زاقرد

گروه مدبربت مالی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران