تحلیل داده های سهام های وب با استفاده از مسئله بهینه سازی رگرسیون بردار پشتیبان و مقایسه با رگرسیون نیمه پارامتری

در این مقاله، به بررسی دو مدل برای مدل سازی سهام بورس اوراق بهادار پرداخته شدهاست . مدل اول، با حل مسئله بهینه سازی رگرسیون بردار پشتیبان با چهار هسته متفاوت به برآورد قیمت پایانی سهم و مدل دوم با رگرسیون نیمه پارامتری سعی به برآورد قیمت پایانی شد.در این راستا با به کار بستن مدلهای مذکور و اندازه گیری خطاهای پیشبین در بازار بورس اوراق بهادار از سهام بر اساس نوسان روزانه و پس از مقایسه روشها با استفاده از معیارهای ریشه میانگین توانهای دوم خطا و میانگین انحراف درصد خطای مطلق، مدلی که برازش مناسب تری داشته است معرفی شد.

کلیدواژه ها:

پیشبینی سهام ، رگرسیون ماشینهای بردار پشتیبان ، مدل رگرسیون نیمه پارامتری.