ارائه مدلی مبتنی بر برنامه ریزی پویا، به منظور بهینه سازی فرآیند شناسایی سیستم معاملات اوراق بهادار

یکی از چالش برانگیزترین مسائلی که همواره فراروی معاملهگران اوراق بهادار وجود داشته است، اطلاع از نقاط معاملاتی پیش رویی است که خرید و فروش در آنها، منجر به کسب سود بالا و پایدار شود. نقاط معاملاتی، تشکیل دهنده سیستم معاملاتی بوده و قابل دستیابی از طریق ابزارهایی نظیر مدلهای پیش بینی سری زمانی هستند. برای طی کردن فرآیند پیش بینی سیستم معاملاتی، باید ابتدا سیستم معاملاتی موجود در گذشته سری زمانی اوراق بهادار مورد بررسی، شناسایی گردد. ادبیات موضوع نشان میدهد که هرچه میزان سوددهی سیستم معاملاتی شناسایی شده بیشتر باشد، میزان سوددهی سیستم معاملاتی پیش بینی شده نیز بیشتر خواهد بود؛ و به همین دلیل همواره در تلاش بوده است تا میزان سوددهی روشهای شناسایی سیستم معاملاتی را ارتقا بخشد. تا جاییکه بررسی ادبیات موضوع توسط محققین این پژوهش نشان میدهد، هیچیک از روشهای شناسایی موجود، قابلیت شناسایی سودده ترین سیستم معاملاتی و یا سیستم معاملاتی بهینه موجود در گذشته سری زمانی اوراق بهادار را ندارند. مقاله حاضر، با استفاده از برنامه ریزی پویا، با فراهم سازی امکان شناسایی سیستم معاملاتی بهینه، به برطرف سازی این شکاف تحقیقاتی می-پردازد. نتایج حاصل از پیاده سازی مدل پیشنهادی بر اوراق بهادار بازار بورس شانگهای و مقایسه عملکرد آن با تعدادی از روشهای شناسایی موجود، مدعی کارآیی مدل پیشنهادی در مسئله شناسایی سیستم معاملاتی است.

کلیدواژه ها:

سیستم معاملاتی ، سری زمانی اوراق بهادار ، بهینه ، برنامه ریزی پویا.