ارائه ی یک رویکرد احتمالی برای انتخاب سبد سرمایه گذاری بهینه با استفاده از تکنیک شبیه سازی مونت کارلو و مدل مارکویتز
- سال انتشار: 1400
- محل انتشار: هجدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
- کد COI اختصاصی: IIEC18_148
- زبان مقاله: فارسی
- تعداد مشاهده: 650
نویسندگان
دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع گرایش مهندسی مالی، دانشگاه علم و صنعت ایران
استادیار، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران
استادیار، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران
چکیده
در این نوشتار، یک رویکرد احتمالی برای بهینه سازی سبد سرمایه گذاری، با توجه به عدم قطعیت در مقادیر بازدهی و ارزش ریسک ارائه میشود. بدین منظور عدم قطعیت دارایی های ریسک پذیر از طریق یک الگوریتم بهینه سازی احتمالی مورد بررسی قرار میگیرد. ۵ گروه از صنایع بازار بورس اوراق بهادار تهران به عنوان مطالعه ی موردی این پژوهش در نظر گرفته شده است که میانگین و انحراف معیار استاندارد داده های روزانه ی هر کدام از آنها به صورت ماهانه، به مدت ۱ سال محاسبه میشود و به عنوان بردار تصادفی در الگوریتم مونت کارلو قرار میگیرد. پس از آن، با ایجاد بردارهای تصادفی برای هر متغیر مسئله، سناریوهای مختلفی بدست می آید که با قرار دادن آنها در الگوریتم، نتایج بهینه هر یک محاسبه میشود. سپس با مرتب سازی بازدهیهای بهینه و ارزش ریسک هر یک از آنها، رتبه ی هر صنعت و احتمالات مربوط به آن بدست می آید. در انتها نیز رتبه ی بازده ی و ریسک هر صنعت، در دو نمودار دایرهای به صورت مجزا نمایش داده میشود. نتایج این مقاله برای ارزیابی صنایع مورد نظر و میزان سرمایه گذاری در هر صنعت ضروری میباشد و یک معیار مستقیم برای تصمیم گیرندگان و سرمایه گذاران فراهم میکند. در انتها نیز برای بررسی همگرایی مدل، مقادیر احتمال محاسبه شده با روش مونت کارلو، برای تعداد نمونه های مختلف مورد بررسی قرار می گیرد تا اطمینان حاصل شود که الگوریتم با دقت منطقی مورد بررسی قرار گرفته است.کلیدواژه ها
بهینه سازی سبد سرمایه گذاری، مدل میانگین-واریانس مارکویتز، روش نمونه گیری مونت کارلو، بورس اوراق بهادار تهرانمقالات مرتبط جدید
- ارائه الگوی بهینه مدیریت پسماند شهرهای ساحلی با توجه به اصول توسعه پایدار شهری
- طراحی زنجیره تامین سبز در عرصه توسعه پایدار
- زنجیره تامین پشتیبانی شده
- کاربرد بهینهسازی خطی در بررسی خواص ملات سیمان با استفاده از طراحی آزمایش ها – تاثیر ردههای مقاومتی سیمان
- بهینه سازی خطی طرح اختلاط ملات سیمان برای مقاومت خمشی - رویکرد طراحی آزمایش
اطلاعات بیشتر در مورد COI
COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.