بررسی ارتباط بین تورم و نااطمینانی تورمی در ایران با استفاده از مدل های GARCH و حالت – فضا (۱۳۸۲-۱۳۴۰)

تورم، از جمله پدیده‎های مضر اقتصادی است، که اثرات زیان باری برکل اقتصاد یک کشور بر جای می گذارد. اما اکثر اقتصاددانان، معتقدند که عمده‎ترین زیان‎های ناشی از تورم، از طریق ایجاد نااطمینانی تورمی است. نااطمینانی تورمی، از طریق اثرهای ex-ante و ex-post، بر روی متغیرهای حقیقی تاثیر گذاشته و از این راه زیان‎های زیادی بر کل اقتصاد بر جای می‎گذارد. بنابراین، تعیین ارتباط بین تورم و نااطمینانی تورمی در یک کشور، می‎تواند در اتخاذ سیاست‎های درست و جلوگیری از به وجود آمدن زیان‎های ناشی از تورم مفید باشد. در این تحقیق، اندازه‎گیری نااطمینانی تورمی در ایران و هم چنین تعیین ارتباط بین تورم و نااطمینانی تورمی در کوتاه مدت، و بلند مدت هدف های اصلی بوده اند. نتایج نشان می‎دهند که ارتباط بین تورم و نااطمینانی تورمی در ایران درکوتاه مدت ارتباط مثبت است، اما در بلند مدت، هیچ ارتباطی با هم ندارند. هم چنین، در کوتاه مدت، شوک های تورمی منفی، کم تر از شوک های تورمی مثبت، بر روی نااطمینانی تاثیر داشته اند. یعنی، حالت عدم تقارن داشته است. نااطمینانی تورمی کوتاه مدت، از طریق مدل های GARCH و نااطمینانی بلند مدت، بوسیله مدل حالت- فضا محاسبه شده اند. طبقه بندی JEL : E۳۱.

کلیدواژه ها:

تورم ، حالت ، فضا ، متغیرهای حقیقی ، نااطمینانی تورمی ، نامتقارن