برآورد نرخ بهره ی تعادلی در اقتصاد ایران (۱۳۸۶:۴-۱۳۶۸:۴) در قالب یک مدل تعادل عمومی

سال انتشار: 1389
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 172

فایل این مقاله در 24 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JTET-45-1_002

تاریخ نمایه سازی: 19 آبان 1400

چکیده مقاله:

در این مقاله تلاش می شود که با استفاده از داده های فصلی ۱۳۸۶:۴-۱۳۶۸:۴، سری زمانی نرخ بهره ی واقعی تعادلی به همراه تولید بالقوه برای اقتصاد ایران برآورد شود. برای این منظور، فرم ساختاری خلاصه شده ی تعادل عمومی و سازگار با اقتصاد ایران، طراحی و با استفاده از رهیافت فیلتر کالمن ، متغیرهای غیرقابل مشاهد برآورد می شوند. براساس نتایج، در چارچوب یک تابع مطلوبیت نمایی، مقدار پارامتر ریسک گریزی نسبی برای اقتصاد ایران برابر با ۰.۴۶ برآورد شد. هم‎چنین، مقدار پارامتر نرخ ترجیحات زمانی برابر با ۰.۰۴ به دست آمد. نتایج نشان می دهد که مقدار متوسط نرخ بهره ی تعادلی در طول دوره ی (۱۳۸۶:۱ و ۱۳۶۸:۴)، برابر با ۰.۰۵۶ بوده است. بررسی سری زمانی برآورد شده حاکی از آن است که نوسانات این متغیر در طول دوره ی مورد بررسی، بسته به فواصل مختلف زمانی، رفتار متفاوتی را از خود نشان می دهد. طبقه بندی JEL : E۴۳، E۳۲

کلیدواژه ها:

تولید بالقوه ، کالمن فیلتر ، متغیرهای غیرقابل مشاهده ، مدل فضا - حالت ، نرخ بهره ی تعادلی

نویسندگان

اصغر شاهمرادی

دانشکده ی اقتصاد دانشگاه تهران

حسین کاوند

دانشگاه تهران

کامران ندری

دانشگاه امام صادق (ع)