برآورد نرخ بهره ی تعادلی در اقتصاد ایران (۱۳۸۶:۴-۱۳۶۸:۴) در قالب یک مدل تعادل عمومی
محل انتشار: فصلنامه تحقیقات اقتصادی، دوره: 45، شماره: 1
سال انتشار: 1389
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 172
فایل این مقاله در 24 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_JTET-45-1_002
تاریخ نمایه سازی: 19 آبان 1400
چکیده مقاله:
در این مقاله تلاش می شود که با استفاده از داده های فصلی ۱۳۸۶:۴-۱۳۶۸:۴، سری زمانی نرخ بهره ی واقعی تعادلی به همراه تولید بالقوه برای اقتصاد ایران برآورد شود. برای این منظور، فرم ساختاری خلاصه شده ی تعادل عمومی و سازگار با اقتصاد ایران، طراحی و با استفاده از رهیافت فیلتر کالمن ، متغیرهای غیرقابل مشاهد برآورد می شوند. براساس نتایج، در چارچوب یک تابع مطلوبیت نمایی، مقدار پارامتر ریسک گریزی نسبی برای اقتصاد ایران برابر با ۰.۴۶ برآورد شد. همچنین، مقدار پارامتر نرخ ترجیحات زمانی برابر با ۰.۰۴ به دست آمد. نتایج نشان می دهد که مقدار متوسط نرخ بهره ی تعادلی در طول دوره ی (۱۳۸۶:۱ و ۱۳۶۸:۴)، برابر با ۰.۰۵۶ بوده است. بررسی سری زمانی برآورد شده حاکی از آن است که نوسانات این متغیر در طول دوره ی مورد بررسی، بسته به فواصل مختلف زمانی، رفتار متفاوتی را از خود نشان می دهد. طبقه بندی JEL : E۴۳، E۳۲
کلیدواژه ها:
نویسندگان
اصغر شاهمرادی
دانشکده ی اقتصاد دانشگاه تهران
حسین کاوند
دانشگاه تهران
کامران ندری
دانشگاه امام صادق (ع)