اندازه گیری تورم پایه در اقتصاد ایران (رویکرد مبتنی بر مدل)

سال انتشار: 1390
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 135

فایل این مقاله در 21 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JTET-46-1_004

تاریخ نمایه سازی: 19 آبان 1400

چکیده مقاله:

This study tries to measure core inflation in Iran's economy, using SVAR method, spanning the period ۱۹۷۳-۲۰۰۷. The necessity of knowing about core inflation is that it increases signals to likely noises (shocks). Through using coring inflation criteria in policy making, monetary policies become more effective, as policymakers just react to fluctuations in measured inflation, ignoring temporary noises. Core inflation criteria is an appropriate index for both the measurement of current and future inflation trends, and an applicable target for monetary policy. In this study, core inflation is considered as "a component of measured inflation with no effect on real output either in the long run or short run". In an attempt to measure core inflation in Iran, three variables as oil price, gross national product, and consumer price index are deployed in a Structural Vector Auto Regressive (SVAR) model, imposing some restrictions to make the model compliant with the structure of Iran's economy. The results show that in most cases, headline inflationary pressures have been more than measured inflation, for there have been deflationary pressures of oil export revenues in the economy. JEL Classification: E۳۱ , E۵۲

کلیدواژه ها:

اجزای پایدار و موقتی ، تورم پایه ، رویکرد آماری ، رویکرد مبتنی بر مدل. ، هدف گذاری تورم

نویسندگان

حسین عباسی نژاد

دانشیار دانشکده ی اقتصاد دانشگاه تهران

احمد تشکینی

دکترای اقتصاد از دانشگاه تهران و هیات علمی موسسه‎ی مطالعات و پژوهش های بازرگانی