آیا قیمت سهام در بازار بورس تهران قابل پیش بینی است؟ ( نگرش جدید به رفتارقیمت سهام و قابلیت پیش بینی دربازار بورس تهران)

سال انتشار: 1377
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 151

فایل این مقاله در 48 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JTET-33-2_005

تاریخ نمایه سازی: 19 آبان 1400

چکیده مقاله:

با استفاده از تحلیلهای غیر خطی ریاضی بر روی قیمت سهام یکی از شرکتها در بازار بورس تهران ، ماهیت فرآیند مربوط به سری زمانی قیمت آن شرکت ، مشخص می گردد. شرکت انتخاب شده در این تحقیق شهد – ایران است ، لیکن روش های بکار رفته برای هر شرکت دیگری قابل اعمال است. در این مقاله نشان داده شده است که رفتار فرآیند مربوط به سری زمانی قیمت شهد – ایران رفتار آشوبگونه ضعیف است ، تمایز اینگونه رفتار با رفتار تصادفی ، پیش بینی رفتار این سهام را ممکن می سازد. همچنین با انجام تحلیل مربوط به تخمین بعد همبستگی دریافته ایم که در مدلسازی رفتار قیمت سهام شهد – ایران ، تنها قیمتهای ثبت شده قبلی برای تجدید دینامیک وساختار فرآیند مولد قیمت این سهام کافی نیست و می بایست متغیر های دیگری را نیز دخیل نمود. تحلیل بزرگترین نمای لیاپونوف وجود رفتار آشوبگونه ضعیف را نشان داده ونیز نشانگر عدم تاثیر اطلاعات موجود ؛ پس از یک زمان معین ، در فرآیند پیش بینی است.