تعیین مبنای معاملات در بازار لحظهای برق؛ مطالعه موردی بازار برق اصفهان
عنوان مقاله: تعیین مبنای معاملات در بازار لحظهای برق؛ مطالعه موردی بازار برق اصفهان
شناسه ملی مقاله: JR_JTET-46-3_004
منتشر شده در در سال 1390
شناسه ملی مقاله: JR_JTET-46-3_004
منتشر شده در در سال 1390
مشخصات نویسندگان مقاله:
رحمان خوش اخلاق - استاد گروه اقتصاد، دانشکدهی علوم اداری و اقتصاد علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
مصطفی عمادزاده - استاد گروه اقتصاد، دانشکدهی علوم اداری و اقتصاد علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
علیمراد شریفی - استادیار گروه اقتصاد، دانشکدهی علوم اداری و اقتصاد علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان،
مهدی صادقی شاهدانی - دانشیار گروه اقتصاد، دانشکدهی اقتصاد و معارف اسلامی دانشگاه امام صادق، تهران، ایران
علی ناظمی - دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشکدهی علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
خلاصه مقاله:
رحمان خوش اخلاق - استاد گروه اقتصاد، دانشکدهی علوم اداری و اقتصاد علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
مصطفی عمادزاده - استاد گروه اقتصاد، دانشکدهی علوم اداری و اقتصاد علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
علیمراد شریفی - استادیار گروه اقتصاد، دانشکدهی علوم اداری و اقتصاد علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان،
مهدی صادقی شاهدانی - دانشیار گروه اقتصاد، دانشکدهی اقتصاد و معارف اسلامی دانشگاه امام صادق، تهران، ایران
علی ناظمی - دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشکدهی علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
In most of the developing countries, particularly in Asian countries, the initial step of electricity industry restructuring has begun by spot market design. In addition, electricity industry, all around the world, is approaching competitive markets. Meanwhile there are many unanswered questions including deregulation mechanism. In this new framework, producers are considered as private companies which are responsible for their decisions. This paper presents a regional model for the deregulated electricity market where producers trade the electricity with distribution utilities based on spot prices. A mathematical programming model is used to calculate an appropriate base for electricity market transactions. The model has been implemented while different power plants produce electricity and demand fluctuates permanently. The model minimizes total variable costs subject to generation and demand constrains. Isfahan electricity market is considered as empirical evidence. To run the model, General Algebraic Modeling System (GAMS) software has been used. JEL Classification: C۶۱, D۴۹, L۹۴
کلمات کلیدی: بازار برق, تجدید ساختار, قیمتگذاری لحظهای, مدل برنامهریزی غیرخطی., هزینهی نهایی کوتاهمدت
صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1309445/