مدلسازی و پیشبینی نرخ ارز بر اساس معادلات دیفرانسیل تصادفی
عنوان مقاله: مدلسازی و پیشبینی نرخ ارز بر اساس معادلات دیفرانسیل تصادفی
شناسه ملی مقاله: JR_JTET-47-3_007
منتشر شده در در سال 1391
شناسه ملی مقاله: JR_JTET-47-3_007
منتشر شده در در سال 1391
مشخصات نویسندگان مقاله:
حسن خداویسی - استادیار گروه اقتصاد دانشکده ی اقتصاد و مدیریت دانشگاه ارومیه
احمد ملابهرامی - کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه ارومیه
خلاصه مقاله:
حسن خداویسی - استادیار گروه اقتصاد دانشکده ی اقتصاد و مدیریت دانشگاه ارومیه
احمد ملابهرامی - کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه ارومیه
پیشبینی روند آتی نرخ ارز به عنوان یکی از پر اهمیتترین و تاثیرگذارترین متغیرهای اقتصاد کلان، همواره مورد توجه بسیاری از پژوهشگران بوده است. در این مقاله به منظور مدلسازی و پیشبینی روند سری زمانی نرخ ارز در بازار رسمی ارز ایران مدلهای معادلات دیفرانسیل تصادفی حرکت برآونی ژئومتری و انتشار- پرش مرتن به کارگرفته شده است. به منظور بررسی عملکرد این مدلها در پیشبینی خارج از نمونهی نرخ ارز، مقایسهای بین این مدلها با مدل اقتصادسنجی سری زمانی ARIMA انجام گرفته است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که مدلهای پیشنهادی در این مقاله، دارای عملکرد بهتری نسبت به مدل ARIMA در پیشبینی داخل و خارج از نمونهی نرخ ارز بر اساس معیار RMSE میباشند. طبقه بندی JEL : C۵۳ , F۴۷
کلمات کلیدی: پیشبینی نرخ ارز, مدل انتشار پرش, مدل حرکت برآونی ژئومتری, معادلات دیفرانسیل تصادفی
صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1309401/