بررسی هم بستگی بین بازده ی بازار سهام، ارز و سکه در اقتصاد ایران؛ کاربردی از تبدیل هیلبرت - هوانگ
- سال انتشار: 1396
- محل انتشار: فصلنامه تحقیقات اقتصادی، دوره: 52، شماره: 4
- کد COI اختصاصی: JR_JTET-52-4_007
- زبان مقاله: فارسی
- تعداد مشاهده: 286
نویسندگان
دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه تبریز
دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه تبریز
دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تبریز
چکیده
سرمایهگذاران معمولا در محیطی پرچالش که توسط عدم اطمینان ناشی از بازارهای مالی مشخص شده است فعالیت می کنند و آگاهی از روابط بین داراییهای مالی به منظور اتخاذ تصمیمات مناسب توسط سرمایه گذاران امری ضروری می باشد. از اینرو هدف این مطالعه، بررسی هم بستگی بین بازدهی در جفت دارایی های مالی (سکه، ارز و سهام) با استفاده از رویکرد جدید تبدیل هیلبرت - هوانگ در بازه ی زمانی ۵/۱/۱۳۸۰- ۳۰/۹/۱۳۹۴، میباشد. نتایج این مطالعه نشان می دهد هم بستگی در طول زمان ثابت نمی باشد. در دوره ی ۱/۵/۱۳۹۰-۳۱/۶/۱۳۹۲ بین دو سری سکه و دلار، سکه عامل پیشرو، بین سکه و سهام، سکه پیشرو و بین دلار و سهام، دلار عامل پیشرو بوده است. و در دوره ی ۱/۷/۱۳۹۲-۳۰/۹/۱۳۹۴ بین دو سری سکه و دلار، دلار پیشرو، بین سکه و سهام، سهام پیشرو و بین دلار و سهام، دلار عامل پیشرو بوده است. با توجه به اینکه روش هیلبرت - هوانگ نسبت به سایر روش های هم بستگی قابلیت نشان دادن دوره های رکود و رونق را داراست، پیشنهاد می شود در سایر روش های هم بستگی نیز این مساله مورد توجه قرار بگیرد. طبقهبندی JEL: G۱۱, G۰۱, C۳۲کلیدواژه ها
بازده ی سهام, ارز, سکه, هم بستگی, تبدیل هیلبرت - هوانگاطلاعات بیشتر در مورد COI
COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.