بررسی و مدل سازی سقوط بزرگ بورس اوراق بهادار تهران در دی ماه ۱۳۹۲ با استفاده از مدل قاعده توانی تناوب لگاریتمی
محل انتشار: فصلنامه تحقیقات اقتصادی، دوره: 54، شماره: 1
سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 184
فایل این مقاله در 28 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_JTET-54-1_005
تاریخ نمایه سازی: 18 آبان 1400
چکیده مقاله:
یکی از مهم ترین حوادث اقتصادی چند سال اخیر وقوع سقوط شدید بورس اوراق بهادار تهران در دی ماه ۱۳۹۲ بوده است. با توجه به دیدگاه های متفاوت کارشناسان و مدیران بورس در مورد عوامل موثر بر بروز حادثه مذکور، انجام مطالعاتی به منظور شناسایی و تبیین دلایل این سقوط از اهمیت فراوانی برخوردار است. از این رو، مطالعه حاضر با استفاده از مدل LPPL به بررسی فرضیه شکل گیری حباب در بورس اوراق بهادار تهران در روزهای منتهی به سقوط پرداخته است. مدل LPPL یکی از جدیدترین روش هایی است که برای توصیف پویایی های قیمت در طول یک حباب داخلی و پیش بینی محتمل ترین زمان برای پایان یک حباب یا تغییر رژیم مورد استفاده قرار می گیرد. استفاده از این مدل ضمن تایید وجود حباب در شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در روزهای منتهی به اواسط دی ماه ۱۳۹۲، سقوط (و یا تغییر رژیم) روی داده در تاریخ مذکور را با دقت بالایی پیش بینی می کند. بر اساس این نتایج، دیدگاه گروهی از کارشناسان که معتقدند حادثه رخ داده در دی ماه ۱۳۹۲ صرفا ناشی از بعضی از عوامل بیرونی مانند طرح گران کردن خوراک پتروشیمیها بوده است، رد میشود. طبقه بندی JEL: C۵۳, G۰۱, G۱۷
نویسندگان
احمد قلی برکیش
دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد
تقی ابراهیمی سالاری
استادیار گروه اقتصاد، دانشگاه فردوسی مشهد
نرگس صالح نیا
استادیار دانشگاه فردوسی مشهد
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :