تفکیک عوامل پایه ای از عوامل غیرپایه ای در یک الگوی تفاضلی تصادفی برای اقتصاد ایران

الگوهای تفاضلی تصادفی خطی به دو دسته معین و نامعین تقسیم می­ شوند. در الگوهای معین، مسیر پویای متغیرهای الگو صرفا متاثر از عوامل و شوک­ های پایه ­ای اقتصاد و در الگوهای نامعین، عوامل غیرپایه ­­ای نیز بر این مسیر پویا می­ توانند موثر باشند، لذا برآورد الگوهای نامعین و تفکیک اثرات شوک ­های پایه ­ای از غیرپایه ­ای بخشی از مبانی نظری چنین الگوهایی را تشکیل می­ دهد. در مطالعه حاضر با استفاده از داده­ های فصلی دوره ۱۳۶۹-۱۳۹۵ دو الگوی معین و نامعین برای اقتصاد ایران برآورد شده است. نتایج نشان ­دهنده آن است که الگوی نامعین می­ تواند برخی ویژگی های داده ­ها از جمله رکود – تورمی مشاهده شده در برخی سال ها را نشان دهد. طبقه بندی JEL: E۳۱, E۴۳, E۵۲, E۶۱

کلیدواژه ها:

الگوی نامعین ، الگوریتم سیمز ، الگوریتم لیوبیک - شورفهید ، عوامل پایه­ ای و غیرپایه ­ای