بررسی کارایی و پیش بینی پذیری کالاهای صنعتی با رویکردهای بنیادین و تکنیکال
- سال انتشار: 1396
- محل انتشار: مجله چشم انداز مدیریت صنعتی، دوره: 7، شماره: 4
- کد COI اختصاصی: JR_INDU-7-4_004
- زبان مقاله: فارسی
- تعداد مشاهده: 324
نویسندگان
کارشناس ارشد، دانشگاه اصفهان.
استادیار، دانشگاه اصفهان.
استادیار، دانشگاه اصفهان.
چکیده
هدف این پژوهش، بررسی پیشبینی پذیری قیمت سرب و کارایی این بازار در سطح ضعیف و معرفی یک الگوی مناسب برای پیش بینی قیمت سرب در بازار جهانی است. به این منظور مجموعه ای از روش های خطی و غیرخطی در دو رویکرد کلی تکنیکال و بنیادین استفاده شده است. بررسی کارایی بازار سرب در سطح ضعیف نشان می دهد که این بازار در این سطح نیز کارا نیست و امکان پیش بینی قیمت وجود دارد. داده های استفاده شده در این پژوهش به صورت هفتگی جمع آوری شده و شامل بازه زمانی هفته اول ۲۰۰۵ الی هفته آخر ۲۰۱۵ است. این داده ها از سایت های مختلف، از جمله سایت LME، USGS و ILZSG جمع آوری شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که در رویکرد تکنیکال، مدل شبکه عصبی مصنوعی GMDH ترکیب شده با الگوریتم ژنتیک بر اساس معیارهای میانگین درصد خطای مطلق (MAPE) و جذر میانگین مجذور خطا (RMSE) دارای عملکرد بهتری نسبت به مدل های دیگر است؛ همچنین در رویکرد بنیادین بر اساس معیارهای خطای پیش بینی، شبکه عصبی مصنوعی GMDH بهترین عملکرد را داشته است. پیش بینی پذیری تغییرات قیمت سرب در بازار با الگوهای تکنیکال، نشان دهنده کارایی بازار در سطح ضعیف است.کلیدواژه ها
کارایی بازار, روش سازمان دهی گروهی داده ها (GMDH), شبکه عصبی پرسپترون چندلایه (MLP), الگوریتم ژنتیک, تحلیل بنیادین, تحلیل تکنیکالاطلاعات بیشتر در مورد COI
COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.