تعیین پرتفوی بهینه سرمایه گذاری در شرکتهای صنایع غذایی منتخب در بورس

گسترش ابعاد اقتصاد جهانی ، بازار سرمایه را به یکی از مهمترین ارکان ایجاد و جابجایی ثروت در جهان تبدیل نموده است. بررسی فرصتهای سرمایه گذاری و موضوع تشکیل پرتفوی بهینه سرمایهگذاری از مهمترین مسائل بازار سرمایه میباشد. در مطالعه حاضر، با استفاده از شاخص واریانس به عنوان یکی از شاخص های اندازه گیری ریسک، سبد بهینه سرمایه گذاری در شرکتهای صنایع غذایی پذیرفته شده در بورس تعیین گردیده است. به منظور تعیین پرتفوی بهینه ابتدا نرخ بازدهی روزانه برای هریک از شرکتها محاسبه شد . سپس با تعیین میانگین، واریانس و ماتریس واریانس-کوواریانس داده های مورد نیازجهت تشکیل پرتفوی به نرم افزار گمز منتقل گردید و پرتفوی بهینه با هدف حداکثرسازی بازدهی با استفاده از مدل میانگین واریانس تعیین شد. بر اساس نتایج به دست آمده، به منظور تشکیل پرتفوی بهینه، خریدن سهام شرکتهای خواک دام پارس و دشت مرغاب پیشنهاد میگردد.

کلیدواژه ها:

اقتصاد ، پرتفوی بهینه ، واریانس ، شرکتهای صنایع غذایی.