تجزیه و تحلیل شاخص بورس اوراق بهادار تهران در چارچوب زنجیره های مارکوف
- سال انتشار: 1398
- محل انتشار: مجله چشم انداز مدیریت مالی، دوره: 9، شماره: 25
- کد COI اختصاصی: JR_FINANC-9-25_002
- زبان مقاله: فارسی
- تعداد مشاهده: 329
نویسندگان
استادیار گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان، اصفهان، ایران
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان، اصفهان، ایران.
چکیده
زنجیر مارکوف، یک فرآیند تصادفی است که کاربردهای فراوانی در صنایع، زیستشناسی، مالی و غیره دارد و در آن موقعیت آتی فرآیند، فقط به موقعیت فعلی آن بستگی دارد. چار چوب تحلیل به کمک زنجیرهای مارکوف، امکان پاسخگویی به سوالهایی را فراهم می کند که در چارچوب های تحلیلی دیگر مانند چارچوب بنیادی، تکنیکی امکان چنین رویکردی جود ندارد. در این پژوهش با استفاده از دو روش نشان داده میشود که بازده های دوهفتهای (چهارده روز کاری) شاخص کل بازار «بورس اوراق بهادار تهران» در بازه سالهای ۱۳۷۶-۱۳۹۴ در یک فضای حالت شش عضویی که بر اساس بازده و ریسک تعریف می شود، دارای خاصیت مارکوفی است. خاصیت مارکوفی نشان میدهد که متوسط زمان لازم برای انتقال بین فضای حالت بین ۴ تا ۱۳ دوره (هر دوره ۱۴ روز) است و بیشترین مقدار احتمالات حدی که رفتار درازمدت فرآیند را نشان میدهد، مربوط به حالتی است که در آن بازده کسبشده از متوسط بیشتر است.کلیدواژه ها
زنجیره مارکوف, احتمال انتقال, حالات حدی, نیکویی برازشاطلاعات بیشتر در مورد COI
COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.