بررسی توانایی معیار آنتروپی باقی مانده تجمعی در پیش بینی بحران بوسیله داده های شبیه ساز بحران نقشه لوجستیک و شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 132

فایل این مقاله در 19 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_FINANC-10-31_001

تاریخ نمایه سازی: 24 شهریور 1400

چکیده مقاله:

     اهمیت پیش بینی در مباحث سرمایه گذاری موجب شده است که طیف وسیعی از روش ها در علوم مختلف جهت پیش بینی روندها و قیمت های آتی به کار گرفته شوند. پیش بینی بحران نیز در سال های گذشته نمود بیشتری پیدا کرده است. این موضوع نیازمند بررسی های بیشتر دینامیکی سیستم های پیچیده می باشد تا مشخص شود به هنگام بحران چه تغییراتی در دینامیک سیستم رخ می دهد. پژوهش پیش رو به بررسی توانایی پیش بینی بحران با معیار آنتروپی باقی مانده تجمعی در بورس اوراق بهادار تهران (به عنوان یک سیستم پیچیده) پرداخته است. در این پژوهش از داده های شبیه ساز بحران که بوسیله نقشه لوجستیک ساخته می شوند استفاده شده است تا توانایی معیار در حالت نظری بررسی گردد. در حالت کاربردی نیز از داده های شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران از مهر ۱۳۸۹ تا شهریور ۱۳۹۸ استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داده است که معیار پیشنهادی توانایی پیش بینی بحران را دارد.

نویسندگان

محمد اصولیان

استادیار، گروه مدیریت مالی و بیمه، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

علی کوشکی

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مالی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی،تهران، ایران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • ۱.Abdullah Zadeh, S., Mohammadi Malqarni, A., Noravesh, I., & Amini, ...
  • ۳.Alvarez-Ramirez, J., & Rodríguez, E. (۲۰۱۱). Long-term recurrence patterns in ...
  • ۴.Cao, J., & Wang, J. (۲۰۲۰). Exploration of stock index ...
  • ۵.Dimpfl, T., & Peter, F. J. (۲۰۱۴). The impact of ...
  • ۶.Gao, J., Hou, Y., Fan, F., & Liu, F. (۲۰۲۰). ...
  • ۷.Hasannejad, M., Osoolian, M., & Hamzenejadi, Y. (۲۰۲۰). The Impact ...
  • ۸.Lahmiri, S., & Bekiros, S. (۲۰۲۰). Nonlinear analysis of Casablanca ...
  • ۹.Lahmiri, S., Uddin, G. S., & Bekiros, S. (۲۰۱۷). Nonlinear ...
  • ۱۰.Memon, B. A., & Yao, H. (۲۰۱۹). Structural change and ...
  • ۱۱.Nti, I. K., Adekoya, A. F., & Weyori, B. A. ...
  • ۱۲.Osoolian, M., Esfidavajani, S. A. H., & Bagheri, M. (۲۰۱۹). ...
  • ۱۵.Sadeghi Sharif, S. J., & Janiarloo, S. I. (۲۰۱۷). The ...
  • ۱۷.Stosic, D., Stosic, D., Ludermir, T., de Oliveira, W., & ...
  • ۱۸.Taghizadeh, M., Gholamreza Mohtashami Barzadaran, & Amini, M. (۲۰۱۸). Entropy ...
  • ۲۰.Zhang, X., Ma, C., & Yu, X. (۲۰۱۹). A neural ...
  • ۲۱.Zhou, R., Liu, X., Yu, M., & Huang, K. (۲۰۱۷). ...
  • نمایش کامل مراجع