A Note on Markov Decision Process for Stock Option Model: a New Proof
- سال انتشار: 1400
- محل انتشار: اولین کنفرانس ملی بهینه سازی و روش های نوین حل مسئله
- کد COI اختصاصی: ONSM01_016
- زبان مقاله: انگلیسی
- تعداد مشاهده: 487
نویسندگان
Assistant Professor of Industrial Engineering, Kermanshah University of Technology; Kermanshah, Iran
Associate Professor of Industrial Engineering, Yazd University, Yazd, Iran
Master student of Industrial Engineering, Payame Noor University,Tehran, Iran
چکیده
Markov decision processes, also known as stochastic dynamic programs or stochastic controlproblems, are models for sequential decision making when outcomes are uncertain. In this paper,first, the stock option model is briefly introduced. Then, an optimality equation is obtained usingMarkov decision process. The optimality equation is a recursive equation and it is concluded that thereis no simple rule for obtaining an explicit solution for the optimality equation. Anyway, this equationhas some properties that yield the structure of the optimal policy. These properties are proved usinginduction approach. Finally application of this new proof is illustrated using two examples.کلیدواژه ها
Markov decision process, Induction; Stock option, Dynamic Programmingمقالات مرتبط جدید
- هندسه و مفاهیم آن برای دانش آموزان مقاطع ابتدایی
- شناسایی بوزون هیگز با استفاده از طبقه بندی کننده های کوانتومی
- بهبود الگوریتم های رمزنگاری با سیستم تراختنبرگ مطالعه ای درباره سرعت و امنیت
- بهبود عملکرد روش های عددی برای حل معادلات دیفرانسیل خطی با استفاده از سیستم حساب تراختنبرگ
- روش های نوآورانه تراختنبرگ برای کاهش پیچیدگی محاسباتی در حل کننده متغیری مقدارویژه کوانتومی VQE
اطلاعات بیشتر در مورد COI
COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.