Modeling Liquidity Risk Management in Banking Using System Dynamics Approach

  • سال انتشار: 1400
  • محل انتشار: فصلنامه پیشرفتهایی در ریاضیات مالی و کاربردها، دوره: 6، شماره: 3
  • کد COI اختصاصی: JR_AMFA-6-3_006
  • زبان مقاله: انگلیسی
  • تعداد مشاهده: 405
دانلود فایل این مقاله

نویسندگان

Seyyed Yahya Asadollahi

Department of Accounting, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran.

Ali Asghar Taherabadi

Department of Accounting, Kangavar Branch, Islamic Azad University, Kangavar, Iran.

Farhad Shahveisi

Department of Accounting, Razi University, Kermanshah, Iran

Farshid Khairollahi

Department of Accounting, Razi university, Kermanshah, Iran.

چکیده

Banks as one of the most important and crucial economic sectors in each country play a significant role in economic growth and development and they face various risks one of which is liquidity risk. Managing liquidity risk is of great importance and identifying its effective factors is more vital. The present study aims to pre-sent a dynamic model to manage liquidity risk. System dynamics is used to find a risk making structure and present the most effective solution to manage it. In this method, by providing a mathematical model, simu-lating the results of various scenarios is possible. The results of implement-ing four scenarios on the model were simulated and analyzed. The results revealed that reducing legal deposits and nonperforming loans and increasing attraction of deposits is influential in banks liquidity risk.

کلیدواژه ها

Liquidity Risk, Managing liquidity risk, System Dynamics

اطلاعات بیشتر در مورد COI

COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.

کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.