الگوریتم آتش بازی و کاربرد آن در مساله بهینه سازی مقید پرتفوی
- سال انتشار: 1400
- محل انتشار: هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت امور مالی، تجارت، بانک، اقتصاد و حسابداری
- کد COI اختصاصی: MFTCONF07_025
- زبان مقاله: فارسی
- تعداد مشاهده: 794
نویسندگان
دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت مالی از دانشگاه تهران
دانشجوی کارشناسی ارشد ریاضیات مالی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت مالی از دانشگاه تهران
چکیده
در این پژوهش به معرفی و پیاده سازی الگوریتم آتش بازی در مساله بهینه سازی مقید (دارای محدودیت) پرتفوی (سبد دارایی ها)می پردازیم. الگوریتم آتش بازی یک الگوریتم فرا ابتکاری نسبتا جدید و الهام گرفته شده از طبیعت میباشد که از فرآیند انفجارآتش بازی (ترقه بازی) الگو برداری شده است. در پژوهش حاضر الگوریتم آتش بازی برای حل بهینه مساله مقید انتخاب پرتفویبه کار گرفته شده است که با افزودن قیودی اضافی، «مدل کلاسیک میانگین-واریانس مارکوییتز» پرتفوی را گسترش می دهد.مطابق ادبیات موضوع، با استفاده از فرمول بندی مشابه و داده های آزمایشی یکسان، مقایسه ای تحلیلی با سه نوع روش از الگوریتمژنتیک و سه نوع روش دیگر از الگوریتم هوش تجمعی انجام شد. نتایج تحقیق نشان داد که الگوریتم آتش بازی، پتانسیل بیشتریبرای وضع سیاست های مناسب یا خط مشی گذاری در مساله بهینه سازی پرتفوی دارد، چراکه با توجه به تمام شاخص هایعملکرد، خروجی بهتری نسبت به سایر الگوریتم های مذکور دارد.کلیدواژه ها
بهینه سازی پرتفوی؛ الگوریتم آتش بازی؛ هوش تجمعی؛ الگوریتم های الهام گرفته شده از طبیعتمقالات مرتبط جدید
- واکاوی نقش فناوری های هوشمند در مدیریت زنجیره تامین دارو
- رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد فردی و سازمانی با نقش میانجی مدیریت دانش (مطالعه موردی: شرکت گلستان)
- تاثیر فعالیت های بازاریابی رسانه های اجتماعی بر آگاهی از برند، تصویر برند و وفاداری به برند
- شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر جنون خرید آنلاین
- نقش فناوری های MarTech و AdTech در تحول بازاریابی دیجیتال در کشورهای توسعه یافته: بررسی فرصت ها و چالش ها
اطلاعات بیشتر در مورد COI
COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.