ارزیابی اثر ریسک سرایت بر عملکرد اقتصاد کلان ایران و شناسایی بانکهای پیوسته برای شکست (TCTF)
- سال انتشار: 1399
- محل انتشار: مجله مطالعات و سیاست های اقتصادی، دوره: 7، شماره: 1
- کد COI اختصاصی: JR_ECONC-7-1_006
- زبان مقاله: فارسی
- تعداد مشاهده: 255
نویسندگان
دکترای مالی مهندسی مالی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
استاد گروه مالی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران.
استادیار گروه مالی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران.
چکیده
بازار بین بانکی و فعالیت بانک ها در بازارهای مالی باعث به هم پیوسته شدن بانک ها شده است. این به هم پیوستگی در شرایط عادی باعث پایدارتر شدن سیستم می شود اما در شرایط بحرانی به تسریع سرایت بحران به کل شبکه بانکی منجر می شود. برای سیاستگذاری اثربخش در خصوص حفظ ثبات مالی، اندازه گیری و پایش مداوم سطح سرایت در شبکه بانکی و مطالعه مکانیسم اثرگذاری آن بر اقتصاد کلان ضرورت دارد. این مقاله، به سنجش ریسک سرایت، با استفاده از شاخص آماری علیت پویا (DCI) پرداخته و بر آن اساس بانک های دارای اهمیت سیستمی از نظر سرایت یا اصطلاحا بسیار پیوسته برای شکست (TCTF) را شناسایی کرده است. رابطه بین تغییرات تولید ناخالص داخلی و ارزش افزوده بخش مالی با تغییرات شاخص DCI بخش بانکی ایران با استفاده از علیت گرنجری نیز ارزیابی شده است که نشان از وجود رابطه منفی تا افق زمانی ۱۲ ماه دارد. سیاست گذار می بایست به منظور انجام اقدامات به موقع برای کاهش آثار نامطلوب ریسک سیستمی، شاخص DCI را پایش کند.کلیدواژه ها
سرایت, شاخص علیت پویا (DCI), علیت گرنجری, بانک های بسیار متصل برای شکست (TCTF)اطلاعات بیشتر در مورد COI
COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.