آیا متغیر های کلان اقتصادی بر شاخص بورس اوراق بهادار تهران((Tepix اثر میگذارند؟(مطالعه موردی: قیمت جهانی نفت خام و نرخ ارز بازار آزاد)
- سال انتشار: 1400
- محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، مدیریت، اقتصاد و حسابداری
- کد COI اختصاصی: IMEACONF01_099
- زبان مقاله: فارسی
- تعداد مشاهده: 804
نویسندگان
دانشجوی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی گرایش نظری، دانشکده مدیریت و اقتصاد ، دانشگاه تربیت مدرس، تهران ایران
دانشجوی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی، گرایش توسعه اقتصادی، دانشگاه علم و صنعت ایران، ایران
دانشیار گروه اقتصاد گرایش نظری، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
استادیار گروه اقتصاد گرایش نظری، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربت مدرس، ایران
چکیده
ازجمله عوامل و شاخصهای مهم تاثیرگذار بر اقتصاد ایران میتوان نرخ ارز و قیمت نفت خام را نام برد که به عنوان یک متغیرهای برونزا، بر متغیرهای کلان اقتصادی تاثیر دارند؛ بنابراین لازم است که در کشورهایی نظیر ایران که با نوسان بی وقفه نرخ ارز روبه رو هستند و از کشورهای عمده صادرکننده نفت به شمار میرود؛ سرمایه گذاران، گروه های سرمایه گذاری فعال در بازار سرمایه و همچنین سیاست گذران و تصمیم گیران اقتصادی، به بررسی تعاملات بین نوسانات نرخ ارز و قیمت جهانی نفت و شاخص بازار بورس اوراق بهادار پرداخته و ارتباط متقابل آنها در تعیین قیمت سهام مشخص سازند. بنابراین این پژوهش برای بررسی تعامل نوسانات نرخ ارز و قیمت جهانی نفت خام با شاخص بورس اوراق بهادار تهران یک مدل GARCH چند متغیره با رویکرد BEKK تعریف نمود که در آن متغیرهای نرخ ارز و قیمت جهانی نفت به عنوان متغیرهای مستقل و متغیر شاخص بورس اوراق بهادار بهعنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است. همچنین داده های این پژوهش به صورت روزانه طی دوره زمانی فروردین سال ۱۳۹۴ تا اسفند ۱۳۹۸ از سایت سازمان بورس اوراق بهادار و بانک جهانی تهیه شده است. نتایج کلی پژوهش ضمن تائید رابطه ی بازار سرمایه و متغیرهای کلان اقتصادی، نشان داد که بین نوسانات قیمت نفت و شاخص بازار سهام ارتباط مثبت و بین تغییرات قیمت ارز و شاخص بازار سهام ارتباط منفی وجود دارد. بنابراین بر اساس این نتایج مدل، نوسانات قیمت نفت و نوسانات نرخ ارز به ترتیب اثر مثبت و منفی معناداری بر شاخص بورس اوراق بهادار (Tepix) دارد.کلیدواژه ها
بازار سرمایه، نرخ ارز، قیمت جهانی نفت، استراتژی معاملاتی، مدل GARCH چند متغیرهمقالات مرتبط جدید
- تحلیل نقش فناوریهای نوین در تحول سیستم های مدیریت و حسابداری در ایران
- شناسایی عوامل موثر بر بهرهوری بانک ها با استفاده از روش ترکیبی تحلیل پوششی دادهها و MADM (بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)
- اثر سوابق مالی مدیرعامل بر قیمت گذاری حق الزحمه حسابرسی مستقل با توجه به نقش تعدیلگر اندازه شرکت و رتبه موسسات حسابرسی
- مدل قیمتگذاری دارایی بر اساس داده های حسابداری و فاکتورهای اساسی در بورس اوراق بهادار
- بررسی رابطه مدیریت سود و گزارشگری محیط زیستی، اجتماعی و حاکم یتی ( ESG ) با توجه به نقش تعدیلگر حاکمیت شرکتی در شرکت های پذ یرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
اطلاعات بیشتر در مورد COI
COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.