بهینه سازی چندهدفه سبدسهام با استفاده از برنامه ریزی تصادفی چندمرحله ای
- سال انتشار: 1400
- محل انتشار: مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، دوره: 12، شماره: 46
- کد COI اختصاصی: JR_FEJ-12-46_006
- زبان مقاله: فارسی
- تعداد مشاهده: 333
نویسندگان
گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.
گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.
چکیده
در این تحقیق به ارائه مدلی با توجه به ماهیت داده های ورودی مسئله و همچنین ماهیت تصادفی رخدادهای آتی سهم ها پرداخته شده است. به منظور پویاسازی سبد سهام، مدل برنامه ریزی استفاده شده است که در آن هر یک از زمان های تصمیم گیری به عنوان یک مرحله در مدل برنامه ریزی تصادفی در نظر گرفته شده است. به دلیل وابستگی جواب های حاصل از مدل برنامه ریزی تصادفی با بازخورد به روش تولید سناریو، به ارائه روش مناسب تولید سناریو با توجه به ماهیت ورودی داده های مسئله پرداخته شده است. در نهایت اعتبار مدل ارائه شده پس از حل با نرم افزار گمز ارزیابی شده است. همان طور که نشان داده شده است استفاده از برنامه ریزی تصادفی با بازخورد و ترکیب آن با روش تولید سناریوی معرفی شده، این امکان را به سرمایه گذاران می دهد که بتوانند برنامه ریزی های کوتاه مدت و بلندمدت برای خریدها و فروش های خود در بازارهای مالی را داشته و نتایج مدل تا حد خوبی نشان دهنده کارایی مدل حاضر در بازارهای مالی است.کلیدواژه ها
انتخاب سبدسهام, برنامه ریزی تصادفی چندمرحله ای, بهینه سازی چندهدفهاطلاعات بیشتر در مورد COI
COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.